Что такое просадка на Форекс?

12.06.2020 5 0

В начале занятия трейдингом многие новички, общаясь о торговле, могут услышать в свой адрес вопрос:»Какая у тебя просадка? Какая максимальная просадка?»

Просадка — это очень важное понятие в трейдинге не только на валютном рынке форекс.

Важное потому что оно характеризует риски торговли трейдера. Риски есть всегда: это неотъемлемая часть трейдинга. И по размеру просадки можно оценить потенциальные риски, и решить является ли торговая система стоящей, или её риски слишком высоки, и лучше поискать другую торговую стратегию.

Давайте поговорим о том, что такое просадка на форекс, какие бывают типы просадки, и как торговать, учитывая её значения.

Понятие просадки

Просадка — это величина, на которую уменьшается торговый депозит.

То есть это, по сути, убыток, который несёт трейдер.

Бывает просадка текущая, когда по действующим и ещё не закрытым сделкам образовывается плавающий минус.

Ведь не так часто при открытии сделки цена сразу же идёт в плюс и не уходит в минусовую зону. Такие сделки более редкие в сравнении с теми, по которым в тот или иной момент бывают такие текущие просадки.

Кто-то ставит короткие стоп-лоссы, не желая допускать ухода цены в минусовую область, а кто-то такие плавающие просадки пересиживает, дожидаясь выхода цены в плюс и достижения её цели. Тут всё зависит от торговой системы и предпочтений трейдера.

У каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Например, постановка коротких стопов при неточных входах в сделки будет приводить к частым срабатываниям stop-loss и плавному уменьшению депозита, пусть и маленькими шажками. Зато при таком подходе не будет больших сливов денег в одной-двух сделках.

Большие стопы периодически будут приводить к фиксации больших убытков. Но такой способ постановки стоп-лосса даёт цене «дышать», когда после относительно небольшой просадке при правильном прогнозе цена выходит в плюс и идёт к цели.

Какой из подходов более эффективный сказать не представляется возможным. Оба имеют место быть, и выбор уже зависит от трейдера, его системы и предпочтений.

Но вернёмся к теме. Бывает просадка текущая, когда плавающий минус по открытой сделке постепенно превращается в плюс.

А бывает просадка фактическая, когда сделка закрывается в минус, убыток фиксируется и депозит сокращается.

Дальше, говоря о просадке, мы будем иметь в виду оба варианта. Ведь каждый из них приводит к снижению баланса. И бывают ситуации, когда неосторожные трейдеры позволяют текущему минусу расти до тех пор, пока ни кончится депозит, и убыток по сделкам ни будет зафиксирован принудительно.

Виды просадки

Просадку характеризуют двумя способами:

  • абсолютная просадка;
  • относительная просадка.

Абсолютной просадкой называют просадку, выраженную непосредственно в деньгах.

Например, у трейдера был депозит размером 500$, а после серии неудачных сделок его размер уменьшился до 400$. Потери в 100$ и есть абсолютная просадка.

Относительной просадкой называют убыток, выраженный в процентах от первоначального депозита.

Для нашего примера выше просадка в 100$ составляет 20% от первоначальных 500$. 20% и будут относительной просадкой.

Относительная просадка более информативна. По ней можно примерно оценивать риски, с которыми торгует трейдер. Риски, которые он допускает.

Ведь если трейдер заявляет, что он не теряет больше 1000$, совершенно непонятно, как оценить его результативность. От 100 000$ потеря в 1000$ это вполне себе допустимый риск. Но если весь его депозит равен тысячи, то, значит, он может потерять все деньги.

А если трейдер показывает, что его максимальная просадка не превышает 10-20%, то уже становится проще оценить риски, с которыми он торгует, и примерить их на нас интересующие суммы.

Кстати, жёстких установок о том, какая максимальная просадка допустима, нет. Осторожные трейдеры могут стараться не допускать просадки больше 3-5% от депозита. Агрессивные бывает доводят до 50% просадки.

Но в среднем просадку в 10-20% можно считать нормальной. Ведь есть условная закономерность, что на каждый 1% прибыли приходится 2% риска. То есть если хотите получать 5-10% прибыли в месяц, то будьте готовы к просадкам в 10-20%.

Конечно, эта закономерность условная. Всё зависит от торговой системы и её правил работы. Но в среднем эта пропорция наблюдается у большинства торгующих трейдеров.

Да и у всех людей разная терпимость к рискам, разные финансовые возможности, разные психотипы. Поэтому нет идеального соотношения прибыль/убыток, подходящего всем и каждому.

И ещё важно понимать, что для определения максимальной просадки нужна большая выборка. Либо нужна история торговли за длительный период, либо история тестирования стратегии за большой промежуток времени. А лучше и то, и другое.

Ведь трейдер может торговать пару месяцев с просадкой, не превышающей, скажем, 5%, а через год ситуация сложится так, что он допустит просадку и в 30%.

Ещё просадку можно выражать в пунктах движения котировки. Например, сделка ушла в минус на 200 пунктов. Но это может быть полезно в случае работы с конкретной сделкой, чтобы оценить по пунктам и их стоимости количество потерь в деньгах, или если просадку в пунктах сравнивать со средней дневной волатильностью в пунктах и так далее.

Но в целом рискованность стратегии удобнее оценивать в процентах. Хотя, к слову сказать, рискованность стратегии оценивают далеко не только с помощью просадки.

И ещё стоит иметь в виду, что просадка по времени может сильно отличаться у разных торговых подходов.

Если торгует скальпер, то он использует быстрые точные входы для сделок, которые могут длиться от нескольких секунд, до нескольких минут. В таких стратегиях просадки обычно небольшие по размеру и недлительные по времени. Оно и понятно: сами скальперские сделки имеют малый срок жизни.

А если торгует свинг-трейдер, который открывает долгосрочные сделки на несколько дней или даже недель, то просадки могут длиться часами или даже днями.

Заключение

Просадка полезный показатель, который помогает оценить риски стратегии. И это показатель, с которым нужно быть очень аккуратным.

С одной стороны, без просадки торговать практически невозможно, и нужно давать цене пространство для движения. Иначе сделки будут закрываться по коротким стоп-лоссам, медленно истощая торговый депозит.

С другой стороны, просадке нельзя давать бесконтрольно разрастаться. Нужно понимать, где логика вашей сделки ломается, и фиксировать убыток, чтобы не дать ему ещё больше разрастись.

Если же трейдер даёт минусу слишком разрастись и в итоге фиксирует убыток больший, чем было запланировано, то дальше поможет только одна модель поведения: не нужно пытаться быстро всё вернуть и увеличивать торговые объёмы, а, наоборот, нужно объёмы сократить и торговать аккуратно. Это потребует много времени и терпения, зато принесёт должный результат.

Roboforex брокер