Индекс RVI

16.05.2020 2 0

Джон Эйлерс, знаменитый  приверженец технического анализа, работавший в своё время в военно промышленной сфере США, создал индикатор RVI или Relative Vigor Index, чтобы по нему можно было оценивать текущий настрой участников, развивающих движение, бодрость и, скажем так, «заряженность» ценового движения. И это должно давать возможность трейдеру примерно оценить вероятность того, что текущее движение и дальше будет развиваться.

В этой статье расскажем об особенностях индикатора RVI, его показаниях и способах использования в трейдинге, а также о его сильных и слабых сторонах.

Индекс RVI

Название индикатора переводится как «индекс относительной бодрости».

Оценка этой бодрости происходит по тому, как закрывается таймфрейм относительно того диапазона, в котором цена менялась за время этого интервала.

Формула расчёта выглядит так:

RVI = (Close — Open) / (High — Low), где

Open — цена открытия свечи,

Close — цена закрытия свечи,

High — максимальная цена за свечу,

Low — минимальная цена за свечу.

То есть диапазон цен, который рынок прошёл от открытия до закрытия, сравнивается со всем диапазоном движения цены за период от его максимума до минимума.

И если свечка бычья, то результат будет положительным, если медвежья, то отрицательным.

И значение RVI будет равным 1, если цена открытия бычьей свечи была равна цене Low, а цена закрытия была равна цене High. И, соответственно, RVI будет равен -1, если цена открытия медвежьей свечи равняется и её цене High, а закрылась такая свеча на цене Low.

Но и это ещё не всё. Дальше полученное значение проходит через сглаживание. По умолчанию автор использует период 10. Так получается одна линия индикатора, более быстрая.

А после эта же линия проходит ещё через одно сглаживание, линейно-взвешенное, с периодом 4. И получается медленная линия RVI.

И логика у индикатора довольно простая.

Если есть тренд, и свеча закрывается в его сторону, при этом цены открытия и закрытия близки к минимуму и максимуму свечи, то можно предполагать, что вероятность продолжения движения в сторону тренда выше, чем его остановка.

Но если весь диапазон движения цены за свечу широк, но открытие и закрытие приходится где-то на середину это интервала, то прослеживается какая-то неуверенность игроков в дальнейшем развитии движения. Это взгляд на дожи из свечного анализа через призму алгоритма индикатора.

Сигналы RVI

Конечно, индикаторы сигналов не дают. Но мы, трейдеры, привыкли те или иные их показания расценивать как торговые сигналы и руководство к действию.

У RVI таких общепринятых сигналов несколько.

Но прежде стоит отметить, что показания индикатора относительные, и поэтому у него нет зон перекупленности и перепроданности. У  него нет на его шкале фиксированных максимумов и минимумов. Это, в свою очередь, создаёт особенность в его наблюдении.

Пересечение линий

На графике индикатора две линии: быстрая и медленная. И тут сигнал классический.

Когда быстрая пересекает медленную снизу вверх, то это расценивается как сигнал на покупку. Когда сверху вниз, то на продажу.

Когда закрывается свеча, и пересечение линий на графике индикатора фиксируется, то с открытия новой свечи открывают сделку и держат её до появления противоположного сигнала. Стоп-лосс ставится за минимум сигнальной свечи в случае покупок, и за максимум в случае продаж.

У индикатора есть уровень ноль. И если обе его линии ниже нуля, а быстрая находятся под медленной, то считается, что развивается нисходящий тренд. А если линии выше нуля, и быстрая выше медленной, то тренд восходящий.

Дивергенция и конвергенция

По графику RVI можно смотреть схождения и расхождения экстремумов с графиком цены, как это можно делать по MACD и некоторым другим осцилляторам.

Дивергенция — это расхождение максимальных значений у цены и графика индикатора.

Когда на цене максимумы обновляются, а у индикатора новый максимум оказывается ниже предыдущего, это говорит о слабости покупателей. Это и есть сигнал дивергенции. Хоть цена и обновляет свои максимальные значения, но судя по индикатору, таких же значений относительной перекупленности достигнуть не выходит.

Конвергенция — это схождение минимальных значений у графиков цены и индикатора.

Когда на цене минимум обновили, а индикатор показывает, что силы продавцов уже не те, и рисует новый минимум выше предыдущего, то это можно считать конвергенцией и искать точки входа на покупку.

На этом скриншоте второй минимум на индикаторе не выглядит наглядным, но важно брать именно минимумы и на цене, и на графике индикатора, которые будут строго друг под другом на одной вертикали.

Ещё может быть, что экстремумы либо на графике цены, либо на индикаторе будут на одном горизонтальном уровне. Это нормально и для конвергенции, и для дивергенции. Главное, чтобы линии в зависимости от типа сигнала сходились или расходились наглядно.

Заключение

Индекс RVI имеет вполне обоснованную логику в своей основе. Его показания могут служить интересной точкой зрения на развивающиеся на рынке движения.

Но, что справедливо для любого индикатора, не стоит RVI использовать в одиночку. Для нахождения хороших точек входа лучше использовать несколько инструментов, которые будут друг друга дополнять.