Индикатор Аллигатор

Большую часть времени рынок находится в боковом движении, в разного рода консолидациях и накоплениях. И только процентов 30 своего времени он движется в активных трендах, когда есть на рынке действительно сильные направленные движения, высокая волатильность, и цена проходит большое количество пунктов.

И в основном трейдеры зарабатывают именно на трендовых движениях. Основные деньги делаются там.

И здорово, когда есть инструмент, который помогает эти активные фазы рынка идентифицировать. И ещё лучше, когда этот инструмент подсказывает, когда лучше входить в рынок, а когда из него выходить.

В общем, речь идёт о полноценной торговой системе.

Индикатор Alligator за авторством Билла Уильямса, который в своё время навёл шуму своей книгой «Теория Хаоса», может как раз стать таким инструментом, если научиться правильно его использовать.

Но сам по себе он не может стать универсальным инструментом заработка. Он относится к трендовым индикаторам и сильно запаздывает по отношению к цене. Но Билл Уильямс рекомендовал его использовать в связке с другими своими индикаторами, которые все вместе составляют торговую систему Profitunity, которую сегодня мы тоже разберём.

Одним словом, если вам интересно узнать, что из себя представляет индикатор аллигатор, какой у него принцип работы, а также какие правила у стратегии Profitunity, то читайте эту статью до конца.

Описание Alligator

В торговом терминале MetaTrader в меню «Индикаторы» есть отдельная группа индикаторов, которая названа «Билла Вильямса».

Соответственно Аллигатор находится именно в этой группе индикаторов.

Состоит он из 3-х линий:

1. Губы. Зелёная сглаженная скользящая средняя. Период 5. Сдвиг 2.
2. Зубы. Красная сглаженная скользящая средняя. Период 8. Сдвиг 5.
3. Челюсть. Синяя сглаженная скользящая средняя. период 12. Сдвиг 8.

Как видите, это просто набор трёх скользящих с заранее определёнными параметрами.

Стратегия Аллигатор

Когда на рынке какое-то флэтовое движение и нет чёткого тренда, линии индикатора будут плестись горизонтально, переплетаясь между собой.

О таком поведении индикатора метафорично говорят, что аллигатор сыт и спит. И чем дольше идёт эта фаза накопления, тем обычно сильнее и динамичнее выход цены из него, и сильнее последующее трендовое движение.

А когда линии индикатора начинают расходиться, расстояние между ними увеличивается, и у них появляется явное направление вверх или вниз, то можно говорить о том, что появился тренд, локальный или глобальный. И тут уже говорят, что аллигатор проснулся, он голоден и будет преследовать этот тренд.

Но как уже упоминали, аллигатор — это трендовый индикатор, построенный на скользящих средних. А они сильно запаздывают. И будут давать огромное количество ложных сигналов. Поэтому только по показаниям этого индикатора точно торговать не стоит.

Его нужно использовать в связке с другими индикаторами. Поэтому давайте рассмотрим систему Билла Вильямса, которую он назвал Profitunity.

Стратегия Profitunity

Состоит она из трендового Аллигатора и нескольких осцилляторов, также придуманных Биллом Вильямсом:

• Фракталы;
• Awesome Oscillator (AO);
• Accelerator Oscillator (AC).

Фракталы представляют собой просто объединение 5-ти соседних свечей или баров. Средний бар должен быть среди всех либо с самым большим максимумом цены, либо с самым низким минимумом. Вот и всё. То есть это просто экстремальные точки на графике в пределах 5-ти баров.

Осциллятор Awesome Oscillator или AO, можно сказать, является тем же индикатором MACD. AO по умолчанию имеет в настройках периоды 34 и 5 у скользящих средних, на основе которых он построен.

Если 5-ая выше 34-ой, то гистограммы индикатора будут выше нуля, если 5-ая ниже 34-ой, то столбцы осциллятора будут ниже нуля.

Если новый столбец выше предыдущего, то он будет окрашен в зелёный цвет. И неважно, выше он нулевого уровня или ниже.

А если новый столбец ниже предыдущего, то он будет красного цвета.

По сути, этот индикатор показывает нам участки восходящего и нисходящего движения. И, кстати, по нему тоже удобно смотреть конвергенцию и дивергенцию, как и по MACD. Но конвергенция и дивергенция непосредственно к системе Profitunity отношения не имеет, так что пропустим этот момент.

AO используется в системе как подтверждающий фильтр, о чём мы расскажем ниже.

Accelerator Oscillator (AC) выглядит, как и AO: он тоже состоит из зелёных и красных столбцов гистограммы.

Но его задача уже показывать не фазы движения, а области резкого ускорения цены.

Его сигналы тоже служат подтверждающим фильтром, а также  нужны для добавления позиций по системе.

Поиск подходящих условий

Когда на рынке уже развивается какой-то тренд, то можно найти подходящие точки входа и на этом тренде.

Но наиболее приближёнными к идеальным будут, конечно, условия, когда тренд ещё не начался, и можно найти момент для входа в самом начале большого движения.

Поэтому когда рынок находится во флэте, нужно выжидать признаков зарождающегося движения.

При наличии на рынке бокового движения индикаторы будут вести себя следующим образом:

• линии аллигатора будут переплетаться и тянуться по горизонтали;
• столбцы AO будут невысокими, прижимаясь к нулевой линии;
• столбцы AC будут также жаться к нулю.

Определение точки входа

Признаком начала движения для нас будет расхождение скользящих, когда аллигатор начнёт раскрывать пасть.

И потенциальной точкой входа для нас станет момент, когда в сторону тренда цена будет пробивать ближайший фрактал.

То есть если мы ждём покупки, то берём ближайший бычий фрактал, когда продажи — медвежий.

И рассматривать стоит только те фракталы, которые находятся выше зубов для покупок или ниже зубов для продаж. Это помогает отсеять некоторые некачественные точки входа.

Подтверждение сигнала и вход

Дальше нам нужно получить подтверждения от индикатора AO и AC.

И здесь Вильямс ввёл понятие зон, которые по его терминологии бывают следующими:

• зелёная зона;
• красная зона;
• серая зона.

Зелёная зона — столбцы AO и AC находятся выше нуля и окрашены в зелёный цвет.

Красная зона — столбцы AO и AC находятся ниже нуля и окрашены в красный цвет.

Серая зона — столбцы AO и AC окрашены в разные цвета.

Так вот, входить на покупку можно только в зелёной зоне, а продавать только в красной зоне.

Если же по индикаторам явно наблюдается зона серая, то мы пропускаем ситуацию и ищем более качественный момент для входа.

Вход осуществляется отложенными ордерами на пробой Buy Stop или Sell Stop. Ордер ставится выше фрактала (или ниже для продаж) на 1 пункт.

Например, если есть сигнал на покупку и мы в зелёной зоне, то ставим выше фрактала на 1 пункт ордер Buy Stop.

Стоп-лосс

Базовый способ установки стоп-лосса — это постановка его за красную линию: если покупали, то ставить чуть ниже красной, если продавали, то чуть выше.

И постепенно по мере продвижения цены в сторону вашей сделки можно стоп подтягивать вдоль красной линии. Закрылась новая свеча, отрисовалась новая точка скользящей — переставили стоп-лосс.

Take Profit не используется. Выход происходит только по стопу, когда цена разворачивается.

Более агрессивным способом установки stop loss будет его выставление за ближайшую к цене зелёную линию Губ. В таком случае стоп-лосс, конечно, будет короче. Но он и будет чаще закрываться при небольших откатах цены. А цене всё-таки стоит давать пространство для движения. Но, конечно, каждый решает сам.

Главное, соблюдать риск-менеджмент.

Риск-менеджмент

Больше 2% риска на сделку брать не рекомендуется. Это классическое правило.

Но с данной системой есть одна особенность.

По ней есть возможность, скажем так, набирать позиции.

Например, был сигнал на покупку, мы купили. Сделка не закрылась по стопу, а уже появляется и подтверждается новый сигнал на покупку.

И мы открываем ещё одну покупку. И так далее.

В сети можно встретить рекомендации открывать дополнительные сделки большим объёмом в сравнении с предыдущей сделкой. То есть каждую новую сделку открывать большим объёмом. Обосновывается это тем, что прибыль по предыдущим сделкам если что перекроет убыток по новым.

Но стоит помнить, что новые сигналы появляются, когда уже движение какое-то время идёт. И с каждым разом потенциал движения, возможно, меньше, чем у сделок предыдущих.

Поэтому решать должен каждый, каким тут объёмом дозаходить. Большим, таким же или даже меньшим.

Заключение

Индикатор аллигатор популярный индикатор. Но как и любой индикатор, он не должен быть одним единственным инструментом, на основе которого принимается решение о сделках.

Если его и использовать, то в связке с другими индикаторами. И система Билла Вильямса может подойти тем, кто хочет уже взять протестировать готовую стратегию и решить, применять её в своей торговле или нет.