10 способов следования за трендом на Фондовом рынке

Трендовые последователи не стремятся покупать рынок прямо на дне и не продают на вершине.

Вместо этого они покупают на рынке, когда он поднимается, и продают, когда он движется вниз. Или же другое объяснение, они продают, когда рынок идет вниз и покупают по мере роста рынка.

Таким образом, они ловят волну движения и зарабатывают деньги.

Как следовать за трендом?

Частая ошибка, которую совершают некоторые трейдеры, является попыткой разработать тщательно продуманный метод или систему для следования за тенденцией. Истина заключается в том, что существует множество способов найти тенденции, и простые методы так же хороши, как и сложные.

Когда вы думаете об этом, идея следования за трендом сама по себе является довольно абстрактной вещью, которая зависит от таймфрейма, на который вы смотрите.

В действительности же, рынок может легко развиваться вверх на месячном таймфрейме, и идти вниз на часовом графике.

Как определять тренд?

Можно сказать, что тренд — это просто общее направление чего-то. И отчасти из-за этого неопределенного определения, другие факторы, такие как рыночный таймфрейм и диверсификация портфеля, приобретают дополнительное значение.

Поэтому самое важное — найти действительно большие тенденции, достаточно большие, достаточно часто дают заработать хорошие деньги…

Если акции идут все выше и выше, то почти каждый трендовый индикатор будет указывать на восходящий тренд.

Поэтому не так важно, какой индикатор вы выберете.

Важно найти тренд, следующий за индикатором, который будет работать на вас и на тренд, следуя вашим правилам и их придерживанию.

Итак, теперь мы установили важность поиска больших и надежных тенденций, вот вам 10 различных и новых способов следования за трендом.

Помимо простого описания этих методов, я буду анализировать рынок и предоставлю сигналы, предоставляемые каждым методом.

Я предполагаю, чтобы хорошие тенденции не так просты, поэтому тенденция с меньшим количеством сигналов, должна быть более надежной, чем методы с большим количеством сигналов.

10 способов следования за трендом

Приведенные здесь примеры будут направлены на поиск восходящих трендов, но тот же самый процесс можно использовать для поиска нисходящих тенденций.

# 1. 52-х Недельный Максимум/Минимум

Разумно сделать вывод, что если фондовый рынок достигнет нового 52-недельного максимума, это будет довольно сильным восходящим трендом. Точно так же, если он только что достиг нового 52-недельного минимума, он будет иметь сильный нисходящий тренд.

Это является основой многих успешных методик следования за трендом.

Давайте рассмотрим следующие две акции, обе из которых только что достигли новых 52-недельных максимумов:

Вы можете видеть, что первая акция постепенно повышалась, в то время как вторая находилась в диапазоне, прежде чем большой шаг заставил ее сломать 52-недельный максимум.

Для тренд-последователей первая акция должна обеспечивать более надежную прибыль, чем вторая, хотя трейдер никогда не может быть на 100% уверен, что тренд будет самым плавным.

Просмотр базы данных акций S&P 1500 в течение недели с 5 января 2015 года привело к тому, что 33 компании достигли 52-недельных максимумов.

# 2. Пересечение Скользящих Средних

Еще одним распространенным трендовым индикатором является кроссовер MA, поскольку он объективно показывает, когда рынок начинает постепенно отклоняться вверх или вниз.

По этим соображениям, когда скользящее среднее, такое как 50-дневная МА, пересекает медленную скользящую среднюю, такую как 200-дневная МА, разумно сделать вывод, что восходящий тренд набирает силу.

Это показано на следующей диаграмме по акции $HWAY Healthways Inc.:

50-дневная MA синяя, а 200 MA — оранжевая. Вы можете видеть, что тенденция к росту уже развивается.

Сканирование базы данных акций S&P 1500 за неделю с 5 января 2015 года привело к тому, что 11 акций сделали бычье пересечение 50/200 MA.

Это не так много, но и там были некоторые акции, которые невооруженным глазом вообще не выглядели как находящиеся в восходящем тренде. Это преимущество использования кроссовера скользящих средних.

# 3. Использование RSI

Индекс относительной силы является осцилятором перепроданности/перекупленности, который чаще всего используется в качестве индикатора возвращения к среднему уровню. Но в этом случае мы можем использовать его как индикатор следования за трендом.

Всё просто, когда RSI достиг такого экстремального уровня, как 70, разумно сделать вывод о том, что рынок агрессивно движется вверх и наступает новый восходящий тренд.

И, как вы можете видеть ниже, по акции $ACC, пересечение RSI более 70 ранее было хорошим сигналом присоединиться к восходящему тренду.

Кстати, сигналы покупки отображаются зелеными стрелками.

Сканирование базы данных в течение первой недели января 2015 года для акций с ежедневным переходом RSI (14) через 70 привело к 10 сигналам.

# 4. 4-х недельное бычье закрытие

Еще один способ найти акции, которые имеют тенденцию к росту, — просто посмотреть на его новейшую производительность.

Если акции закрывались с повышением в течение четырех недель подряд, на недельном графике будут показаны четыре бычьи свечи. Это еще один разумный признак восходящего тренда.

Сканирование базы данных акций S&P 1500 за неделю с 5 января 2015 года для акций с 4-х недельными последовательными верхними закрытиями привело к 61 сигналу.

Я полагаю, что это довольно большое количество сигналов, и указывает на то, что этот метод потенциально опасен для трейдеров следующих за трендом.

# 5. Линейная регрессия (Linear Regression Indicator)

В отношении индикатора линейной регрессии нет ничего особенного. Это просто еще один способ определить, движется ли рынок вверх или вниз.

В этом случае индикатор строит конечные точки целой серии линейных регрессионных линий. Он определяет тенденции быстрее, чем скользящее среднее, но, следовательно, более склонен к ложным идеям.

Сканирование базы данных акций S&P1500 по линейной регрессии с кроссовер 50-дневного / 200-дневного дало нам 4 сигнала по $BRLI:

В своей торговле я использую индикатор линейной регрессии, но сочетаю его со скользящей средней, чтобы придать большей стабильности.

# 6. Индикатор импульса (Моментум)

Безопасным Импульсом является соотношение сегодняшней цены в сравнении с ценой х-числа периодов назад. Всё это можно легко объединить с объемом, но в этом случае мы игнорируем объем и делаем вывод, что акция находится в восходящем тренде, если отношение импульса пересекло нулевую линию.

Как видно из диаграммы по $BOBE, индикатор Momentum может показать начинающиеся тенденции, когда нулевая линия пересечена.

(Зеленые стрелки указывают на то, когда пересекается нулевая линия).

Тем не менее, индикатор также работает и на некоторых более сомнительных акциях, таких как эта $RYAM:

Сканирование базы данных показало 11 акций, пересекающих нулевую линию суточного импульса.

# 7. Гугл Трендс

Хотя суть следующего за трендом заключается в том, чтобы следовать только за одной ценой, возможно, стоит исследовать другие факторы, например данные о доходах, данные настроений или даже данные поисковой системы. И позже мы сможем комбинировать их с ценовыми индикаторами для формирования собственной стратегии.

База данных торговых систем в Quantpedia связана с интересной стратегией, основанной на данных о поиске в Google. Идея состоит в том, что, когда компанию ищут множество раз, она более популярна и, вероятно, все думают, что цены на ее акции поднимутся.

В этом примере я сравнил данные поиска в Google для «Pfizer Inc» (сверху) с его ценой его акций (снизу):

Смотря на это, кажется, что нет реальной связи.

Количество поисковых запросов в Google по Pfizer Inc явно упало, тогда как цена акций выросла.

Тем не менее, есть некоторая польза в использовании данных Google, особенно для определения тенденций в секторе, и еще один интересный пример был показан с поисковым термином «долг».

Это стоит рассмотреть более подробно, и в будущем я проведу более детальный анализ…

# 8. Доходные тренды

Как я уже сказал, тренд-последователи должны сосредоточиться на цене, и это особенно верно на товарных и валютных рынках.

В акциях, однако, доходные тренды могут быть чрезвычайно полезными, поскольку цена акций всегда сходится со своей линией прибыли.

Таким образом, акции, чей доход будет выше, скорее всего, увидят, что и цена акций идёт вверх.

Вы можете это ясно увидеть, как это происходит на графике по McDonald $MCD.

Прибыль по акции, представленная синей линией, очень близко идёт с ценой акций, представленной зеленой линией (с 1996 года):

Диаграмма предоставлена Gurufocus.com

# 9. Объем и цена

Конечно, еще один способ следовать за трендом — объединить индикаторы вместе, и нет лучшего сочетания, чем использование цены с объемом.

Объем — очень хороший индикатор, поскольку он показывает, как ведут себя участники рынка.

Когда акция движется вверх на большом объеме, это свидетельствует о том, что многие трейдеры собираются вместе, чтобы купить акции.

В этом примере я просматриваю акции, которые достигли 52-недельных максимумов и объем которых также вдвое превышает 66-дневную скользящую среднюю.

Сканирование базы данных привело к 6 сигналам, включая сигнал по $MIFI:

# 10. Создайте что то своё

Изучите различные индикаторы, и проанализируйте как они реагируют и помогают с выбором прибыльных акций.

Вы не должны ограничивать себя, создавайте свои собственные условия для отслеживания тенденций.

Комбинируйте индикаторы или добавляйте фундаментальные нюансы, изучайте торговые стратегии для фондового рынка, вы должны находить более сильные и более устойчивые тенденции.

Ведь надежные тенденции — это то, чего хочет каждый трейдер.