Что такое волновой анализ?

Для того, чтобы торговая система приносила прибыль и была успешной, важно уметь правильно определить направление рынка в конкретных временных рамках и потенциал этого движения. Этому были посвящены работы многих экспертов и теоретиков, в результате которых появилось множество соответствующих теорий. Одной из них стала Волновая теория Эллиотта. Несмотря на свой солидный возраст, она до сих пор вызывает споры экспертов.

Волновой анализ базируется на выявлении закономерностей, которые лежат в основе формирования цены. Если разобраться в этих закономерностях, то можно легко анализировать даже самые сложные движения, систематизировать рынок и перевести его из разряда хаоса в разряд логики и порядка. Основы волнового анализа очень просты, что позволяет применить их к любому рыночному движению, а также применять на любых временных интервалах и с любыми активами.

Как появился волновой анализ

У истоков волнового анализа стоял Paльф Эллиoтт. Он занимал должность бухгалтера, и в течение длительного времени изучал цикличность фондового рынка. Он заметил, что рынок подвержен формированию циклических формаций, в основе которых лежат определенные закономерности. Свои результаты Эллиoтт систематизировал в 1934 г., а затем представил их финансовому эксперту Чapльзу Koллинзу. Он протестировал систему и получил хорошие результаты, что стало началом Теории волн Эллиота.

Уже в 1938 г. вышла книга Эллиота под названием «The Wave Principle», за которой последовала вторая книга «Nature’s Law — The Secret of the Universe», ставшая более полной версией первой. Теория Эллиота нашла широкое применение в рыночной торговле, и у нее появилось много последователей. При этом применять ее на практике не так просто, как может показаться, и часто новички сталкиваются с проблемой правильной идентификации рыночного движения. Но, комбинируя теорию с другими методами анализа, можно добиться по-настоящему удивительных результатов.

Основные понятия

В основе любой теории лежат базовые понятия. В случае Теории Эллиота речь идет о так называемых волнах, которые характеризуют движения рынка. Согласно ей, любое движение можно разделить на:

• Импульсное движение;
• Коррекционное движение.

Также выделяют тренд, тенденцию или цикл, который отражает основное направление рынка. Импульсные волны отличаются от коррекционных тем, что совпадают по направлению с общей тенденцией и более длительны. Коррекционные волны направлены против тренда и короче, чем импульсные.

• Восходящее движение называют бычьим или восходящим трендом;
• Нисходящее движения называют медвежьим или нисходящим трендом;
• Боковое движение называют флетом или консолидацией.

Волна состоит из импульса, коррекции или тренда, то есть является направлением движения рынка. В волновой теории рассматривается так называемая трехволновая модель или АВС-цикл.

В рамках данной модели импульсными являются волны А и С, а коррекционной – волна В. Эту модель можно проследить в любом рыночном движении на любом временном интервале. Однако точно выделить ее на графике цены бывает сложно, поскольку в каждой волне АВС есть 3 волны меньшего порядка, состоящие в свою очередь из трех волн. Углубляясь, можно отследить эту закономерность вплоть до тиковых движений.

Таким образом, в основе Волновой теории лежит принцип матрешки. То есть в каждой волне АВС есть меньшие волны, а сама волна является частью волны более высокого уровня.

Если в красной волне А содержаться синие волны abc более низкого уровня, то каждая синяя волна состоит из трех зеленых волн abc еще более низкого уровня. При этом синие волны авс составляют коррекционную волну В модели АВС. А сама модель АВС входит в еще более высокий цикл. Принцип работает в обе стороны (увеличения и уменьшения). Без его четкого понимания не стоит углубляться в волновой анализ рынка, поскольку важно уметь прослеживать существующие взаимосвязи, чтобы получить полную картину о ситуации на рынке.

Минусы волнового анализа

Главным минусом волнового анализа можно назвать возможные разночтения, которые неизбежны, особенно, если трейдер – новичок. Поэтому лучше всего использовать его как вспомогательный инструмент для определения подходящей точки входа в рынок. В этом качестве теория подойдет для самых разных активов от акций, до валюты и сырьевых товаров.

Чтобы стать гуру волнового анализа необходимы соответствующие знания и опыт. Нужно провести много часов перед монитором и изучить поведение разных активов, чтобы выявить определенные тенденции и научиться находить их на графике.

Определение волн на графике довольно субъективно. Также анализ не дает возможности судить о стоимостных характеристиках активов. Кроме того, он не подойдет в качестве самостоятельного метода анализа – потребуются дополнительные подтверждающие сигналы в виде диаграмм, графиков и пр. Часто для этого используют линии поддержки и сопротивления или уровни Фибоначчи.

Метод сложный, и не каждый его освоит. Для людей, которые хотят принять участие в деятельности рынка, но для этого нет времени, могут стать инвесторами. Сейчас пользуются популярностью инвестиции в RAMM-счета. Подобный сервис есть у ряда крупных брокеров, как Альфа-Форекс, и найти его в интернете не составит труда.

В целом волновой анализ дает возможность отслеживать рыночные тенденции, а также делать прогнозы относительно коррекции цены. При этом необходимо обладать достаточным опытом, чтобы четко выделять волны и правильно их идентифицировать. Лучше всего применять данный вид анализа в совокупности с другими, чтобы отсеять ложные сигналы и определить оптимальную точку для входа в рынок. Совершенно точно, волновой анализ не подойдет для новичков, но будет полезен опытным трейдерам.

Ильюшин Сергей / автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.