Cкользящая средняя на Форекс

24.03.2020 49 0

В этой статье мы познакомимся с самым популярным и «классическим» инструментом технического анализа – скользящей средней (Moving Average).

Скользящие средние и их роль в техническом анализе

Скользящая средняя является одним из главных индикаторов, который очень часто используется трейдерами для технического анализа при заключении сделок на Форекс. Его используют, чтобы выявить сигналы на покупку/продажу торгуемого актива, он может лежать в основе более сложных алгоритмов для подробного и детализированного анализа рынка. Это лучший индикатор для выявления тренда по акциям, фьючерсам, опционам, валютам.

Основная цель скользящей средней – сгладить «шум» рынка в виде ошибочных сигналов и указать трейдеру на истинное направление тенденции. При этом диаграмма средней может выступать в качестве уровней поддержки/сопротивления, от которых можно построить ТС на отбой или пробой цены. Вычисления скользящей средней происходят следующим образом: алгоритм берет сумму цен торгуемого актива за конкретный исторический период (например, 7 дней) и делит эту сумму на кол-во дней в периоде (в нашем случае на 7). Т.е. если отобразить это через формулу, то формула будет выглядеть вот так:

SMA =

(формула скользящего среднего)

Разновидности индикатора «Скользящая средняя»

Помимо простой скользящей средней – SMA, наибольшую популярность получили еще 3 вида средних: экспоненциальная/сглаженная/линейно-взвешенная скользящие средние.

Экспоненциальные скользящие средние (EMA) используются в основном для небольших периодов в краткосрочной торговле. Рассчитываются путем суммирования доли нынешней цены торгуемого актива к предыдущему показанию EMA, из-за чего последние цены имеют большую значимость и вес.

Сглаженные скользящие средние (SMMA) – представляют собой нечто среднее между простыми и экспоненциальными скользящими средними. Подходят больше для определения долгосрочных тенденций, и, соответственно, ими лучше задавать ориентировку на более продолжительные торговые периоды. Менее популярны у трейдеров, поскольку достаточно медленно отзываются на ценовое изменение торгуемых активов.

Линейно-взвешенные скользящие средние (LWMA) – эти скользящие средние быстрее реагируют на изменение цен торговой пары, по сравнению с SMMA. Придают больший вес последним барам, а меньший – соответственно, более ранним. Чувствительны к резким ценовым колебаниям, поэтому трейдеры их редко используют.

Т.е. самые популярные и часто используемые трейдерами виды технического индикатора МА – это простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA).

Как торговать с помощью скользящей средней? Установка в терминал МТ4, параметры индикатора

Индикатор скользящей средней уже встроен в торговую платформу Метатрейдер 4 и вам не нужно его дополнительно искать в Интернете, скачивать и устанавливать.

Просто заходите в торговый терминал и в папке «Индикаторы» в разделе трендовые выбираете индикатор Moving Average:

Месторасположение индикатора МА в МТ4

Месторасположение индикатора МА в МТ4

Задаете вид и параметры индикатора («период», «сдвиг», «применить к») и нажимаете команду ОК:

Окно настройки параметров индикатора МА

Простая скользящая средняя будет присоединена к графику:

Moving Average на торговом графике

Moving Average на торговом графике

Остановимся на параметрах индикатора более подробно.

Значение периода совпадает с N в формуле, которую мы упоминали выше. Чем большее значение вы выберите, тем сглаженней будет скользящая средняя линия. Но, есть один важный нюанс – чем больше размер периода, тем медленнее индикатор реагирует на ценовое изменение торгуемого актива. В результате индикатор и вовсе может отобразить давнюю ценовую историю, которая уже вряд ли окажется актуальной.

Меньшие параметры для N производят более быструю линию СМА. Соответственно, она быстрее реагирует на изменение цены, но становится менее плавной. Если настроить индикатор на малый период, то он будет отображать торговую ситуацию «здесь и сейчас», а значит его актуально использовать трейдерам на коротких таймфреймах. Однако такая настройка может давать много ложных сигналов, это нужно учитывать при торговле.

Сдвиг – наименее важный параметр настроек индикатора. Значение сдвига смещает индикатор во временном периоде вдоль временной оси. Положительное значение сдвигает СМА в правую сторону, отрицательный – в левую. Рекомендуем использовать нулевое значение в качестве хорошего стартового места для запуска индикатора.

Параметр «применить к» предлагает несколько вариантов настроек: закрытие, открытие, максимум, минимум, средняя цена, типичная цена, взвешенное закрытие. По умолчанию в параметрах настройках индикатора стоит вариант «закрытие». Советуем для начала так его и оставить. В дальнейшем, с опытом вы можете подобрать наиболее оптимальный для себя вариант настройки.

В каких торговых ситуациях используют скользящую среднюю?

С помощью скользящих средних очень часто определяют тренд на рынке. В частности, существует два проверенных способа выявить преобладающий тренд.

При первом способе анализируют угол наклона индикатора. И если МА направлена вверх, значит тренд восходящий и открывают сделку на покупку, а если вниз – тренд нисходящий и актуальны только короткие позиции (продаем пару). Ниже на примере валютной пары EUR/USD на дневном таймфрейме эта торговая ситуация четко прослеживается:

Первый пример анализа тренда с помощью Moving Average на торговом графике

Первый пример анализа тренда с помощью Moving Average на торговом графике

Второй подход выявить преобладающий тренд заключается в анализе расхождений между двумя Moving Average разных периодов. Для наглядного примера, мы построили 2 простые скользящие средние с периодами 20 и 200 соответственно на графике с 4-х часовым таймфреймом с использованием индикатора скользящего среднего для той же валютной пары евро/доллар:

Второй пример анализа тренда с помощью Moving Average на торговом графике

Второй пример анализа тренда с помощью Moving Average на торговом графике

На рисунке отчетливо видно где выявлен нисходящий тренд, а где явный восходящий.

По такому же принципу пересечения двух скользящих средних трейдеры могут использовать индикатор при поиске сигналов на продажу и покупку валютной пары:

Пример использования МА при определении сигналов на покупку/продажу

Пример использования МА при определении сигналов на покупку/продажу

Однако, такая стратегия очень часто дает сбои из-за запаздывания сигналов о точках входа в торговую позицию. Но тем не менее, если грамотно оптимизировать параметры настроек скользящей средней, то в рамках внутридневной торговли индикатор может дать неплохие результаты.

И последний распространенный способ применения индикатора скользящей средней – использование средних ценовых значений в качестве динамики уровней поддержки и сопротивления, от которых трейдер может выстраивать свою торговую тактику на отбой или пробой. На рисунке ниже мы привели два наглядных примера сигналов на отбой цены от Moving Average и пробой ценой:

Пример использования МА при определении сигналов на пробой/отбой цены

Пример использования МА при определении сигналов на пробой/отбой цены

Подобное свойство индикатора часто учитывается при расчетах стоп-лоссов – уровень стоп-лосса обычно размещают на пару пунктов выше либо ниже долгосрочной Moving Average.

Нюансы скользящих средних, которые нужно знать трейдеру

После того, как вы ознакомились в каких случаях используют скользящую среднюю и захотели опробовать на практике данный индикатор, запомните одно важное условие — Moving Average показывает лишь тенденцию на валютном рынке, которой присущи следующие черты:

  1. Краткосрочный тренд априори опережает долгосрочный.
  2. Тенденция (восходящая/нисходящая) отображает динамику средних цен за определенный торговый период. Поэтому значение простая скользящая средняя можно рассматривать как точку равновесия между спросом и предложением.
  3. Зачастую, сформированный ценовой «импульс» с большей вероятностью продолжит свою тенденцию нежели развернется. Это обусловлено тем, что большинство игроков на рынке принимают решения по инерции.

Поэтому не ждите от скользящей средней опережающих четких сигналов, т.к. она лишь анализирует ценовой ряд путем расчета простых и известных математических формул. Если вы учтете в своей торговле все вышеперечисленные особенности, то вам удастся избежать наиболее распространенных ошибок начинающих трейдеров и использовать Moving Average максимально эффективно.

Использование скользящей средней с другими индикаторами

Опытные трейдеры очень нечасто в своей торговле полагаются только на данные индикатора Moving Average. Использование скользящей средней совместно с другими индикаторами, дает большую результативность.

Рассмотрим две популярные комбинации скользящей средней с осциллятором Stochastic и индикатором MACD.

Moving Average + Stochastic

Чем в этой связке будет полезен Стохастик? Он укажет вам на зоны перекупленности и перепроданности, тем самым вы отфильтруете ложные сигналы и делать прогнозы станет проще:

На рисунке ниже вы можете видеть пример комбинации трех Moving Average с периодами 5,8,13 соответственно и осциллятора Stochastic с аналогичными значениями. Здесь отчетливо видно, как Стохастик выходит из верхней зоны и движется вниз и 3 скользящие средние пересекают свечи почти сливаясь в одну линию. Это сигнал на продажу (SELL) валютной пары евро/доллар:

Пример использования МА и Стохастика при определении сигнала на продажу

Пример использования МА и Стохастика при определении сигнала на продажу

Moving Average + MACD

В данном примере мы взяли индикатор простая скользящая средняя с периодом равным 100 в связке с другим популярным индикатором MACD. Здесь сигнал для входа в сделку достаточно прост.

Мы видим, что свечи пересекают скользящую среднюю снизу-вверх и MACD пересекает в том же направлении среднюю линию. Это говорит о том, что можно открывать сделку на покупку валютной пары евро/доллар:

Пример использования МА и MACD при определении сигнала на покупку

Пример использования МА и MACD при определении сигнала на покупку

Как видите, использовать скользящую среднюю совместно с другими индикаторами намного эффективнее и точнее.

А раздел «Сигналы» Аналитического портала брокера NPBFX поможет вам улучшить свою торговую стратегию, отсеять ложные сигналы и получать еще больше прибыли с индикатором Moving Average в связке с другими индикаторами/осцилляторами.

Раздел «Сигналы» аналитического портала NPBFX

Раздел «Сигналы» аналитического портала NPBFX

Вся информация Аналитического портала совершенно бесплатна и всегда доступна для клиентов NPBFX. Переходите по ссылке, регистрируйтесь и получайте актуальные торговые сигналы в числе первых!

Рекомендации практикующих трейдеров по торговле с Moving Average

Мы собрали для вас 5 важных советов, выведенных опытным путем практикующими трейдерами, которые сделают вашу торговлю с Moving Average более эффективной:

  1. Не отклоняйтесь от системы риск-менеджмента. Когда индикатор в ходе анализа уверенно указывает на прибыльный исход в торговле, многие новички поддаются чувству эйфории и пренебрегают Стоп лоссом или вообще открывают через чур большой лот. Рынок зачастую «наказывает» их резкой просадкой вплоть до потери всего депозита.
  2. Используйте МА исключительно в трендовый период.
  3. Во флэте Moving Average с большой вероятностью даст вам ложные сигналы. Входите в рынок преимущественно в период, когда тренд ярко выражен.
  4. Комбинируйте индикатор с другими вспомогательными алгоритмами. В одиночку МА дает очень «грубый» прогноз и нуждается в дополнительных сигналах. Всегда ищите дополнительное подтверждение либо опережающий сигнал в комбинации с другим индикатором.
  5. Если на рынке присутствует сильная волатильность, то пересечение сразу нескольких скользящих средних с разными периодами больше подойдет для анализа.

Все стратегии с использованием скользящей средней должны пройти обязательный тест прежде, чем использоваться в реальной торговле. Для этого можно открыть бесплатный демонстрационный торговый счет у надежного брокера NPBFX и протестировать индикатор с нулевыми рисками.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели, что из себя представляет такой популярный индикатор как скользящая средняя, как его установить и как эффективнее всего использовать Moving Average в своей торговле. Подводя итог, можно сделать вывод, что это достаточно неплохой индикатор, несмотря на его простоту, который при ярко выраженном тренде дает хорошие торговые сигналы на открытие/закрытие позиций.

Moving Average можно использовать не только при заключении сделок по валютным парам, но и с другими торговыми инструментами, что подтверждает его «универсальность».

В ваше распоряжение брокер NPBFX предлагает широкий набор торговых инструментов, с которыми вы успешно можете использовать скользящую среднюю: более 40 валютных пар, металлы (золото и серебро), нефть двух марок, природный газ и криптовалюты. Компания оказывает брокерские услуги с 1996 года, поэтому ей можно смело доверять!

Roboforex брокер