Индикатор АТР для MT4

07.05.2020 17 0

Когда мы принимаем торговое решение и открываем сделку, то, конечно же, мы должны сразу понимать, где ориентировочно мы будем выходить с прибылью, а где будем резать убытки, если рынок пойдёт против нас.

И хорошая торговая система даёт указания, где и при каких условиях совершать такие выходы.

Но ещё неплохо, когда есть возможность рассчитывать свои моменты выхода, да и торговлю в целом, опираясь дополнительно на статистические данные.

И такая возможность стала доступнее и удобнее в реализации благодаря индикатору  Уэллеса Уайлдера ATR, о котором он написал в своей книге «Новые концепции технических торговых систем».

Индикатор быстро обрёл популярность, и теперь его можно встретить установленным по умолчанию практически в любом торговом терминале.

О том, что из себя представляет индикатор ATR, как его настроить, какую полезную информацию он даёт, и как её использовать в своей торговле, мы расскажем в этой статье.

Идея индикатора ATR

ATR расшифровывается как Average True Range или Средний Истинный Диапазон.

И этот индикатор показывает размер волатильности за выбранный период времени. Точнее, средний размер волатильности.

Волатильность — изменчивость цены за какой-то период.

Под волатильностью тут подразумевается расстояние, количество пунктов, которое в среднем цена того или иного торгового инструмента проходит за выбранный период времени.

То есть мы можем узнать величину волатильности, например, за день, замерив расстояние от максимальной точки, где цена была в рамках дня, до минимальной. А если хотим узнать среднюю волатильность за, скажем, 30 дней, то нужно взять 30 таких дней, сложить их волатильности и поделить на 30. Или же замерить расстояние от максимума до минимума за прошлый месяц.

У индикатора ATR для расчёта волатильности берётся одно из этих трёх значений, которое окажется большим по величине:

  • разница между максимумом и минимумом;
  • разница между крайней ценой закрытия и максимальным значением;
  • разница между ценой закрытия и минимальным значением.

Кому интересна его формула расчёта, то вот она:

True range = Max(High[1] — Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2] — Low[1])

Но это формула истинного диапазона. А среднее значение по индикатору строится так:

Average True Range = SMA(Tr, N), где

TR — true Range,

N — значение временного периода для расчёта усреднения,

SMA — простая скользящая средняя.

Знать такой средний диапазон волатильности может быть полезно, чтобы понимать границы своей торговли в рамках своей торговой сессии.

Например, если трейдер торгует внутри дня, то ему не будет лишним знать среднюю волатильность за день. Если он смотрит на рынок и видит, что за день уже цена прошла 70-80% от своей средней волатильности за этот период, то входить в рынок будет довольно рискованно. Ведь раз цена прошла практически весь свой средний запас по движению, то вероятность остановки или разворота довольно-таки велика.

Конечно, это не значит, что цена не может пройти и 2, и 3 средних значения своей волатильности. Или же она вполне может развернуться и пройти в обратную сторону на ту же величину волатильности. Но всё же может быть полезно на эту величину обращать внимание, чтобы открывать сделки, по которым вероятность движения в нашу сторону будет всё-таки смещена в нашу пользу.

Вот, например, трейдер выходит в рынок и видит такие показания ATR.

Согласно индикатору средний диапазон волатильности за период 14 равен примерно 111 пунктам (при 4-х знаках после точки в котировке).

Трейдер замеряет текущую дневную свечу и видит, что цена уже прошла 80 с лишним пунктов. Большую часть диапазона рынок сегодня уже прошёл, и есть вероятность, что топлива на рынке больше не будет. И трейдер, желавший до этого открыть позицию в сторону уже пройденного движения, лучше воздержится от сделки, привлекательность которой уже упала после ознакомления с данными от ATR.

 

Установка ATR

В торговом терминале MetaTarder это индикатор установлен по умолчанию.

Найти его можно в меню «Индикаторы -> Осцилляторы».

В настройках можно изменить только период, за который будет рассчитываться средняя волатильность.

Период необходимо подбирать, опираясь на тот временной интервал, на ту торговую сессию, в которую вы торгуете.

Кроме того, можно на шкале дополнительно наносить уровни, которые будут для вас граничными значениями, на которые вы будете ориентироваться. Хотя у индикатора нет нулевого уровня или отрицательных значений, поэтому работа с уровнями обычно не имеет особой пользы.

Показания ATR

В целом об основной информации, которую даёт индикатор, мы уже поговорили. теперь можно обсудить несколько наиболее популярных способа использования этого индикатора.

ATR для фильтрации тренда

По ATR можно отслеживать всплески волатильности и торговать эти моменты.

Для этого можно на графике индикатора обозначить некий средний уровень на его шкале, который будет разделять зону высокой волатильности и зону низкой волатильности.

Просто горизонтальный уровень рисовать на шкале особо смысла не имеет. Ведь у индикатора нет как таковых верхних и нижних границ. Он ведь просто показывает среднюю волатильность, которая не имеет пределов, по сути своей.

Но можно использовать, например, индикаторы Envelopes или скользящие средние с большими периодами, которые будут показывать среднее значение графика индикатора.

Например, нанесём скользящую среднюю с периодом 240 и на дневном графике посмотрим на валютную пару USDCAD.

Как видно, когда график ATR оказывается выше скользящей средней, на рынке происходят всплески волатильности и происходят сильные движения.

Как сигнал для входа в сделки такие моменты использовать в одиночку  не стоит. Эти показания лучше применять просто как фильтрующий элемент.

Кстати, многие, кто торгуют бинарные опционы, любят этот индикатор.  Они стараются брать Put или Call бинарные опционы в моменты, когда индикатор сигнализирует о росте волатильности. Так они стараются повысить свои шансы на выигрыш.

ATR для выставления Stop Loss

Значение этого индикатора также используют для вычисления размера stop loss.

Для этого берут значение индикатора и умножают его на коэффициент. Для H1, допустим, обычно используют коэффициент в диапазоне от 2 до 4.

Для каждого временного интервала, да и для каждого торгового инструмента, лучше определять значение коэффициента индивидуально.

Вот пример. Открываем сделку на продажу, после того как цена пробила уровень поддержки и вернулась к нему уже снизу для ретеста.

На скриншоте может быть не видно, но индикатор ATR показывает среднее значение волатильности примерно в 24 пункта при 4- знаках после точки.

Умножим на 2-3 и получим, что стоп-лосс нужно поставить выше на 50-75 пунктов. 50 пунктов получается как раз на уровне красной линии на скриншоте.

И мы видим, что это очень удачная зона. Тут мы ставим стоп-лосс выше верхних теней свечей, до которых потенциально цена могла бы ещё сходить.

Конечно, можно было ставить стоп сразу выше сопротивления, от которого мы продаём. Но тогда мы не даём цене пространства для манёвра. И вероятность, что нас выбьют по стопу тут выше. Лучше поставить стоп на уровне красной линии и сделать торговый объём меньше, чтобы не превышать свои риски.

В любом случае хорошо, что показания индикатора подтверждают нашу логику установки стопа. Это даёт больше уверенности в том, что мы делаем.

Заключение

Индикатор ATR позволяет трейдеру свои торговые решения адаптировать под рыночную ситуацию.

Не гнаться за желаемым результатом, а объективно оценивать свои силы и потенциал движений.

Это не грааль, его показания не всегда будут себя оправдывать. В конце концов, это только показания по средним значениям прошлых периодов. И гарантий, что они будут соблюдаться в будущем нет.

Но всё же придерживаясь этих «средних рыночных границ», мы повышаем вероятность на успех свои действий. И это то, что многим трейдерам помогает в достижении положительных результатов.

Roboforex брокер