Индикатор EMA

09.05.2020 57 0

Пожалуй, самым популярным среди всех трейдеров и аналитиков техническим индикатором на любом рынке, в любом торговом терминале можно считать Скользящую Среднюю или Moving Average.

По своим особенностям расчёта, способу обработки рыночных данных по цене, на которых строится этот индикатор, скользящая средняя подразделяется на несколько видов.

И среди этих видов наиболее распространённым, наиболее часто используемым, наверное, можно считать экспоненциальный вариант скользящей средней или EMA — Exponential Moving Average.

Информацию о том, что такое индикатор ema, в чём его особенность построения и использования для анализа рыночной ситуации, вы получите, если прочитаете эту статью до конца.

Особенности построения EMA

Прежде чем говорить об этих особенностях построения, скажем в общем о том, что такое скользящая средняя.

Скользящая средняя —  это индикатор в виде плавной линии, который показывает среднее значение цены за выбранный период времени.

Под периодом понимается количество свечей, которые вы укажите в настройках индикатора.

Например, если укажите период 20, то скользящая будет на текущий момент показывать среднюю цену за предыдущие 20 свечек.

Если вы на дневном таймфрейме, где одна свеча — это один день, то скользящая покажет среднюю цену за 20 дней. Если переключитесь на часовой таймфрейм, скользящая автоматически пересчитает и покажет среднюю цену за 20 часов.

Когда текущая свеча закроется и откроется новая, то закрывшаяся свеча тоже станет учитываться в расчёте среди этих 20 свечей.

А со свечек могут для расчёта браться те цены, которые вы выберете в настройках индикатора в пункте «Применить к». Вы можете указать брать цены закрытия или Close, и скользящая с предыдущих 20 свечек будет брать цены их закрытия и считать по ним среднюю их цену и рисовать её в виде крайней точки скользящей на одном уровне с текущей ценой.

Но среднее значение можно считать по-разному.

Можно считать как среднеарифметическое, то есть брать цены с 20 свечек, складывать и делать на 20. При таком подходе каждой цене, независимо от её удалённости от цены текущей, будет присваиваться одинаковая значимость.

А можно, например, ближайшим к текущей рыночной цене ценам с прошлых свечек присваивать больший вес, так как они были недавно, а дальним присваивать меньший вес. Логика такая, что старые цены были давно и оказывают на текущие котировки меньше влияния, чем цены недавние.

Такое присвоение разного веса достигается за счёт использования различных по величине коэффициентов у этих цен в формуле расчёта.

Вот как раз на таком принципе и основана скользящая средняя, построенная по методу экспоненциальному.

Кстати, метод расчёта скользящей выбирается в пункте «Метод» в настройках индикатора. Его вы можете увидеть на скриншоте выше.

Сам же индикатор ема рассчитывается по формуле:

EMA(t) = EMA(t — 1) + 2 * (P(t) — EMA(t — 1)), где

EMA(t) — экспонента в текущем моменте времени,

EMA(t — 1) — экспонента за предыдущий момент времени,

P(t) — цена закрытия прошлого периода.

Для сравнения внешнего вида, и чтобы увидеть разницу, как метод расчёта влияет на построение скользящей, посмотрим на скриншоте ниже на 3 скользящие с периодом 20. Синяя будет нашей экспоненциальной, красная построена по методу Простой или Simple, а зелёная будет Линейно-Взвешенной или Linear-Weighted.

Кстати, по поводу периодов. Они подбираются индивидуально под каждый инструмент.

Чем период больше, тем более плавная скользящая. Чем период меньше, тем она более чувствительна к цене. Если, например, построить скользящую с периодом 1 по ценам закрытия, то это получится линейный график.

В качестве периодов можно брать значения, которые близки к каким-либо календарным периодам. Например, для дневных графиков часто используют периоды от 20 до 25, которые приближённо равны количеству рабочих дней в месяце.

Также числа Фибоначчи широко используются для скользящих. Кто незнаком, ряд чисел Фибоначчи — это числовой ряд, в котором каждое новое число равно сумме двух предыдущих. Например, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 и т. д. В этом ряду числа, начиная с 21, как раз часто используют для построения скользящих с любым методом расчёта.

Способы применения EMA

Как и любую другую скользящую, ema для mt4 можно использовать следующим образом:

  • для определения тренда;
  • для подтверждения областей поддержки и сопротивления;
  • для получения торговых сигналов от пересечения с ценой или другой скользящей.

Для определения тренда

Тут всё просто.

Скользящая показывает среднюю цену. Если график цены находится выше скользящей, значит, цена растёт, значит, тренд восходящий. И наоборот, если цена под скользящей, значит, на рынке нисходящий тренд.

Если сравнивать график со скользящей с малым периодом, то тогда можно определять только локальные небольшие движения. Ведь цена будет такую скользящую пересекать часто.

А если брать moving с большим периодом, то по нему можно определять глобальные тренды.

На скриншоте дневной график пары USDCAD. Видно, что цена пересекает довольно часто ema с периодом 20. Мы видим, как часто происходит смена локальных трендов.

Но глобально график находится выше ema 200, что говорит о наличии восходящего тренда большой силы. И пока цена выше этого мувинга, тренд сохраняет свою актуальность. И предпочтительнее искать сделки на покупку.

Для подтверждения областей поддержки и сопротивления

Цена часто разворачивается от тех областей, где проходят скользящие преимущественно с большим периодом. Чем этот период больше, тем надежнее скользящая в качестве подтверждения области поддержки и сопротивления.

На скриншоте тот же USDCAD и та же скользящая ema с периодом 233 (число Фибоначчи). И мы видим, что график цены часто от неё отскакивает то, как от поддержки, то как от сопротивления.

Конечно, только от одной скользящей лучше не торговать. Лучше и на самом графике находить зоны поддержки и сопротивления, и если там ещё оказывается и скользящая, можно с большей уверенностью брать точки входа.

Для получения торговых сигналов от пересечения с ценой или другой скользящей

При таком подходе смотрят на то, как либо сам график цены пересекает скользящую, либо скользящая с меньшим периодом, которая имитирует сглаженную цену, пересекает скользящую с большим периодом.

Если скользящая с большим периодом пересекается сверху вниз, значит, высока вероятность нисходящего движения. Ведь цена становится ниже своего среднего значения.

Если пересекается снизу вверх, наоборот, есть вероятность восходящего движения, и стоит искать покупки.

Что лучше брать: пересечение ценой или пересечение быстрой скользящей, — однозначного ответа нет.

Цена пересекает раньше, раньше даёт сигнал, то есть потенциал больше заработать при таком подходе. А скользящая пересекает позже, запаздывая. Но при пересечении цены больше ложных сигналов, ложных пробоев, которых помогает избежать более плавная скользящая. Бывает, что цена пересекла, а скользящая нет. И потом цена разворачивается резко и пересекает обратно, а скользящая плавно закругляется, даже не сделав пересечения. И пользовались бы мы ей, она бы нас уберегла от ненужной сделки.

Но тут каждый должен сам протестировать свои скользящие на том торговом инструменте, который он торгует, чтобы найти оптимальный вариант под свою торговую систему.

Но какой бы способ вы ни выбрали, стоит помнить, что скользящая по своей природе сильно отстаёт от цены, запаздывает. Поэтому её лучше использовать как вспомогательный индикатор, подтверждающий уровень поддержки или сопротивления или другие ваши точки входа.

Заключение

Индикатор EMA хороший вспомогательный инструмент трейдера, который помогает отстраниться от рыночных шумов, определиться с трендом и подтвердить уровни поддержки и сопротивления.

Есть системы, которые основаны только на скользящих. Но всё-таки лучше использовать этот индикатор как дополняющий к другим правилам вашей торговой системы.

Roboforex брокер