Индикатор Стохастик

Скоро тут будет ролик…

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТОХАСТИКА

Джордж Лейн, сын врача, хотел пойти по стопам отца. Но как-то раз он случайным образом оказался в здании одной из американских бирж, и увиденное го так заворожило, что он решил отказаться от карьеры врача. В 50-х годах он покупает себе место на бирже Chicago Open Board of Trade, где начинает торговать зерновыми культурами.

Он делает успехи в карьере трейдера и позже занимает пост президента компании Investment Educators Inc. Тогда он и изобретает свой знаменитый индикатор.

Неизвестно, правда это или вымысел, но есть версия, что формулу индикатора Лейну подсказал знакомый из Чехословакии. И формула эта применялась для расчёта требуемого количества известняка, которое нужно добавить в процессе плавки железа. Они взяли эту формулу и стали адаптировать под рынок и свою торговлю, что в итоге привело к созданию индикатора стохастик, который состоит из двух линий %D и %K.

По одной версии названия линий получились такими просто потому, что создатели индикаторов того времени называли свои изобретения, просто последовательно перебирая буквы латинского алфавита. А %D, %K и %R (осциллятор Ларри Уильямса) просто оказались самыми эффективными и остались в истории.

По другой версии D означает deviation (отклонение), а K — это первая буква второго имени Джорджа Келли Лейна, автора стохастика.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Индикатор стохастик, можно сказать, измеряет скорость изменения рынка.

Если обобщить, то он сравнивает последнюю цену закрытия с ценами закрытия за прошлый выбранный период, которые оцениваются в диапазоне от максимального до минимального значения. То есть проводится относительный анализ, в результате которого индикатор показывает значение такого сравнения по шкале от 0 до 100.

Если график индикатора тяготеет к зоне выше уровня 30, значит, на рынке восходящее движение и текущая цена закрытия имеет  значение близкое к максимуму цен закрытия выбранного диапазона. А если график индикатора опускается к нулю, значит, текущее закрытие приходится на минимумы диапазона цен закрытия за установленный период.

НАСТРОЙКИ — В MT4

• Период %K — период стохастика;
• Период %D — период сигнальной линии,;
• Замедление — параметр для сглаживания обеих линий;
• Цены — выбор типа цен, на основе которых будут происходить расчёты;
• Метод MA — выбор метода расчёта скользящей средней %D.

По умолчанию идут настройки 5-3-3. Первый параметр отвечает за период расчёта, остальные отвечают за сглаживание обеих линий. Сам автор рекомендовал первый период выбирать из диапазона от 9 до 21.

Конечно, лучше под каждую валютную пару и торговый таймфрейм выбирать свои параметры, просто проводя визуальный анализ и фиксируя статистику сигналов при выбранных настройках.

Но в среднем можно выбирать для первого периода из таких значений:

• M30 — 9-13;
• H1 — 14-21;
• H4 — 5-9.

Разделители областей перекупленности и перепроданности берутся по значениям 80 и 20. Но это не значит, что нужно брать только эти величины. Никто не запрещает подбирать более подходящие для тех или иных условий.

Поэтому настроить стохастика вы можете под себя, свою торговую систему и торгуемый инструмент.

СИГНАЛЫ

ДИВЕРГЕНЦИЯ И КОНВЕРГЕНЦИЯ

Теперь рассмотрим, что нам показывает индикатор, и как это использовать в торговле.

Начнём с классического для осцилляторов сигнала Дивергенции и Конвергенция.

Дивергенцией называется расхождение максимумов на графике цены и на графике индикатора. Максимумы должны быть расположены друг под другом.

Это сигнал на продажу. Мы видим, что цена максимум обновляет, но индикатор показывает, что уровень перекупленности либо прежний, как у нас на рисунке, либо даже меньший.  А это признак ослабления покупателей. Линии, проведённые через максимумы графиков, явно расходятся. Если видите такую картину, то знайте, что возможно, цена скоро пойдёт вниз.

Конвергенцией называется схождение уже минимумов на графике цены и на графике осциллятора. Это сигнал на покупку.

Цена нарисовала минимум, который ниже предыдущего. Но на графике индикатора обновить перепроданность не получается. Наоборот, индикатор показывает. Что рынок из перепроданности начинает расти. То есть сила продавцов ослабевает, а покупателей растёт.

Линии, проведённые через точки с минимумами, в перспективе явно сходятся. Это может быть признаком возможного роста цены.

И как и в предыдущем примере с дивергенцией, может быть так, что минимумы либо на графике цены, либо на графике индикатора будут на одном уровне. Это допустимо. Главное, чтобы линии в перспективе сходились.

Лучше брать только те сигналы, которые по графику стохастика образуются внутри зон перекупленности и перепроданности. Как в нашем примере с дивергенцией, где максимумы индикатора полностью в зоне перекупленности.

Или когда второй максимум/минимум не дотягивает до экстремально области. Как в примере с конвергенцией. Первый минимум в перепроданности, а второй уже выше зоны, прямо на её границе. Это тоже хороший признак.

ОБЛАСТИ ПЕРЕКУПЛЕННОСТИ И ПЕРЕПРОДАННОСТИ

Тут тоже всё стандартно.

График индикатора пересекает уровень 80 сверху вниз — это сигнал на продажу. Пересекает уровень 20 снизу вверх — это сигнал на покупку.

Но как и все осцилляторы в тренде стохастик будет давать массу ложных сигналов, которые нужно фильтровать. Если уже есть устойчивый тренд, то лучше брать только сигналы по тренду. И лучше не брать сигналы индикатора в тренде за основные, а использовать стохастик как фильтр.

УРОВЕНЬ 50

Уровень 50 можно рассматривать как водораздел между восходящим и нисходящим трендом. Когда стохастик выше 50, то тренд движется вверх, когда ниже 50, то цена имеет направление движения вниз.

Поэтому пересечение индикатором уровня 50 снизу вверх, можно рассматривать как сигнал к покупкам, а сверху вниз — к продажам.

В этом случае выходить из сделок можно, когда индикатор выходит из зон перекупленности и перепроданности. Или на сильных исторических уровнях поддержки и сопротивления.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИЙ ИНДИКАТОРА

Здесь всё тоже должно быть интуитивно понятно.

Когда быстрая линия пересекает медленную сверху вниз, это сигнал на продажу, когда снизу вверх — на покупку.

И важно, чтобы эти пересечения происходили в зонах перекупленности и перепроданности, тогда больше вероятность получить качественный сигнал.

И ещё один момент: обычно чем острее угол минимума или максимума индикатора в месте пересечения линий, тем, скорее всего, сильнее будет импульс движения.

СТОХАСТИК КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ

Только на один стохастик уповать не стоит. Он даёт, как и все индикаторы, ложные сигналы, поэтому его нужно применять только как часть торговой системы.

Хорошо стохастик работает в связке с индикатором RSI. Последний двигается медленнее, чем стохастик, и в том числе благодаря этому он может отфильтровывать многие сигналы стохастика, которые окажутся ложными.

Но эти индикаторы оба являются осцилляторами. Поэтому для создания торговой системы их лучше дополнить каким-нибудь трендовым индикатором, например, линиями Боллинджера.

Эти индикаторы мы рассмотрим в будущем. Сейчас просто для примера посмотрим связку с ними, чтобы у новичков появилось представление о том, как могут выглядеть индикаторные торговые системы.

В первом случае видно, что оба индикатора подтверждают точку входа от нижней границы канала Боллинджера, что даёт возможность для входа.

Во втором же случае хоть стохастик и дал пересечение в зоне перепроданности и пошёл выше, RSI не подтверждает этот сигнал, так и не дойдя до своего нижнего уровня, отделяющего перепроданность, что запрещает нам входить в рынок.

Заключение

Большая часть сигналов, которые мы рассмотрели, характерна и для других осцилляторов.

У всех у них есть свои особенности. Но в целом. Все могут показывать перепроданность и перекупленность, дивергенцию и смену тренда. Хотя последнее и не так хорошо, как это делают трендовые индикаторы, например, скользящая средняя.

Главное, что нужно помнить, это то, что нет идеальных индикаторов, который даёт 100% сигналы. Все они лишь показывают результаты своих расчётов, а потом это уже мы их интерпретируем и решаем, входить в рынок или нет.

Напишите, как вы относитесь к индикаторам, если уже у вас есть торговый опыт?

И обязательно пишите ваши вопросы, мы рассмотрим их в будущих видео, чтобы вместе учиться грамотному трейдингу.