Как пользоваться индикатором Ишимоку?

28.05.2020 8 0

Заявлять, что есть индикаторы, которые в одиночку могут заменить собой множество других существующих инструментов анализа рыночной ситуации, будет неправильным. Таких универсальных «граалей», конечно, не бывает.

Но существуют такие своего рода индикаторы-комбайны, которые объединяют в себе так много разного рода показаний, что много за этого звание «универсального индикатора» смело побороться.

Индикатор Ишимоку как раз относится к таким редким комбайном. Есть трейдеры, которые торгуют исключительно с помощью этого индикатора. По крайней мере, они не используют какие-то другие индикаторы.

В этой статье разберём это индикатор подробно, поговорим о его составляющих линиях, о преимущества и недостатках, и о том, в чём заключается торговая стратегия Ишимоку.

Описание индикатора Ишимоку

Автором этого индикатора является японец Гоичи Хосада, журналист по профессии. Он создал этот индикатор и свой торговый подход ещё до начала Второй мировой войны, но официально опубликовать свою работу смог только в 1969 году.

Полное название индикатора звучит как Ichimoku Kinko Hyo. Дословно эти три слова переводятся как «взгляд», «равновесие» и «рынок», соответственно.

Открыть индикатор можно через меню «Индикаторы -> Трендовые». выглядит он следующим образом.

Сам индикатор и это его затейливый рисунок образуют несколько линий:

  1. Tenkan Sen — линия красного цвета, которая ближе всего расположена к графику цены. Ещё её называют поворотной линией. Рассчитывается усреднением максимума и минимума за указанный период. По умолчанию период 9.
  2. Kijun Sen — линия синего цвета, которую называют также базовой. Принцип метода расчёта у неё тот же, но период берётся больше. По умолчанию 26.
  3. Chikou Span — линия зелёного цвета, которая представляет собой просто линейный график цены, который, соответственно, строится по ценам закрытия. Линия смещена относительно реального времени назад. Период смещения по умолчанию равен 26.
  4. Senkou Span — это две линии Senkou A и Senkou B, одна оранжевого цвета, другая фиолетового. В зависимости от того, какая из линий выше, расстояние между ними закрашивается в цвет этой более высокой линии. И эта закрашенная область называется «облаком». Senkou A вычисляется через усреднение Tenkan и Kijun Sen и смещается на 26 периодов вперёд относительно текущей цены. Senkou B тоже смещается вперёд на 26 периодов, а рассчитывается как усреднение максимума и минимума за прошлые 52 периода.

Красная и синяя линии выглядят похожими на скользящие средние, но они показывают не среднюю от рыночной цены, а среднее значение именно относительно максимумов и минимумов на графике.

Поначалу может казаться, что в этом ворохе линий разобраться сложно. Но это только так кажется.

Просто в первую очередь нужно смотреть на облако. Если Senkou A будет выше Senkou B, то облако будет закрашено в оранжевый цвет. А это значит, что на рынке восходящий тренд. Если наоборот, A ниже B, то облако станет фиолетового цвета, обозначая стадию нисходящего тренда.

А когда с трендом определились, дальше можно обращать внимание на нюансы, о которых мы сейчас поговорим.

Сигнальные линии

Сигнальными линиями являются красная Tenkan Sen, синяя Kijun Sen, и зелёная Chinkou Span.

И эти линии работаю так же как и скользящие средние.

Сигналами на вход можно считать моменты, когда красная линия пересекает синюю:

  • снизу вверх — сигнал на покупку;
  • сверху вниз — сигнал на продажу.

Аналогичный сигнал поступает, когда зелёная отстающая Chinkou Span пересекает график цены либо снизу вверх, и это подтверждение покупок, либо сверху вниз — подтверждение продаж.

Соответственно, покупки нас интересуют, когда мы находимся над облаком, а продажи, когда цена под облаком.

Кроме того, красная и синяя линии выступают как динамические уровни поддержки и сопротивления, от которых тоже можно брать движения цены, и за которые можно выставлять стоп-лоссы по вашим сделкам.

Облако Ишимоку

Про облако мы практически уже всё сказали выше.

Оно помогает определиться с глобальным трендом. Если цена над ним, тренд восходящий, если под ним, то тренд нисходящий.

Границы облака сами по себе тоже служат уровнями поддержки и сопротивления. Уже по более сильными, чем красная и синяя линии.

Если график цены находится внутри облака, то это означает, что на рынке какая-то неопределённость, и лучше подождать, пока цена не выйдет из облака вверх или вниз, и красная, и синяя линии не дадут какой-нибудь сигнал.

Алгоритм торговли

Теперь давайте обобщим, что мы знаем об Ишимоку в некий алгоритм торговли:

  1. Внутри облака не торгуем. Когда цена пробивает облако вверх, ищем покупки, когда вниз — продажи.
  2. Над облаком покупаем, когда красная линия пересекает синюю снизу вверх. Под облаком продаём, когда красная пересекает синюю линию сверху вниз. Стоп-лосс ставим либо за синюю линию, либо за облако. Тут всё зависит от вашего риск-менеджмента.
  3. Зелёная линия в идеале должна пересекать график цены снизу вверх для покупок, сверху вниз — для продаж.
  4. Выходить из сделки можно двумя способами. Консервативный способ: красная линия пересекает синюю в обратную сторону, давая противоположный сигнал. Агрессивный способ: цена пересекает облако в обратную сторону.

Да, и немаловажный момент. Индикатор с его настройками изначально разрабатывался для недельных и дневных графиков. И до сих пор лучше всего себя он проявляет именно на больших временных интервалах.

Пример сделки

На этом скриншоте приведён пример сделки на продажу.

Как мы видим, цена относительно недавно пробила облако сверху вниз, оказавшись под ним. Цвет облака стал фиолетовым. Такое положение дел однозначно говорит нам, что на рынке нисходящее движение и давление продавцов.

В таком случае мы будем рассматривать только сигналы на продажу.

Красным кругом отмечена область, где красная линия Tenkan Sen пересекла сверху вниз синюю линию Kijun Sen. Это сигнал на продажу. И здесь и можно было открывать Sell.

К тому же зелёная линия Chinkou Span, которая, как мы помним, представляет собой линейный график, смещённый назад, тоже пересекла сверху вниз график цены. А это подтверждающий сигнал того, что вероятно развитие движения вниз.

Stop Loss консервативно можно было поставить выше синей линии Kijun Sen. Как видим, в этом случае сделка бы закрылась по стопу. Но если риск-менеджмент вам позволял бы, то можно было поставить стоп выше облака, тем более что оно довольно узкое, не спело разрастись. К тому же синяя линия близко находится к облаку, потому выставление стопа за последнее будет предпочтительнее. Цене нужно давать пространство для движения, чтобы часто стопы не вышибало, и было пространство для развития вашей сделки.

Но помним про риск-менеджмент. Желательно, чтобы риск на сделку не превышал 1-2% от депозита. Но тут, конечно, каждый решает сам, каким торговым объёмом ему входить.

Сделка открыта, и дальше цена начинает развивать нисходящее движение, а позиция приносить прибыль.

Выходить можно, когда красная линия обратно пересечет синюю. Либо, если тренд сильно разовьётся, и будет большой запас по движению, то можно подождать, пока цена не пересечёт облако снизу вверх. Тут просто всё по аналогии с установкой стоп-лосса. Можно выйти рано, а цена чуть откатит, а потом снова начнёт двигаться в сторону нисходящего движения. И хорошо, если вы будете у экрана монитора, когда появится новый сигнал. А если пропустите, то можно упустить потенциальную прибыль.

С другой стороны, рынок никуда не денется. Можно будет просто дождаться следующего сигнала.

Ведь может быть и обратная ситуация: когда цена пересечёт облако сверху вниз, цена для выхода будет хуже, чем если бы выходили по обратному пересечению сигнальных линий.

Вот как в этом примере.

Зелёная стрелка отмечает вход на покупку, когда красная линия пересекла синюю снизу вверх. Кроме того, цена не могла пройти ниже красной линии, консолидируясь на ней, как на поддержке.

Затем стал развиваться восходящий тренд, цена росла, сигнальные линии расходились, не пересекаясь.

Но в точке 1 произошло обратное пересечение. Но вот интересный момент. Красная линия пересекла синюю не сверху вниз, а как бы слева направо. То есть визуально хорошего наклона вниз у красной линии не было. К тому же мы знаем, что эта линия выступает в том числе и поддержкой для цены. И дальше цена её даже тестировала, но не смогла пробиться ниже.

Затем в точке 2 появляется новый сигнал на покупку, когда красная линия пересекает синюю снизу вверх. Тут даже можно было долиться в покупке, но с осторожностью. Ведь видно, что выше есть какой-то сильный уровень сопротивления, который уже дважды не дал цене вырасти.

Так и происходит. Цена снова не смогла преодолеть этот уровень и пошла вниз. Она пробивает обе сигнальные линии. Красная линия пересекает синюю сверху вниз, давая сигнал на выход в точке 3. И тут можно выходить по консервативному способу закрытия сделки.

Дальше цена продолжает падение, пересекает верхнюю границу облака сверху вниз. Эта граница служит своеобразной поддержкой. Но если цена пробилась уже внутрь облака, то можно выйти, если не сделали этого раньше.

А уж когда в точке 4 цена пробивает всё облако насквозь, то точно стоит выйти из сделки и уже ждать сигнала на продажу.

И в данном случае выход по агрессивному способу принёс меньше прибыли, нежели консервативный способ.

И идеального варианта выхода нет. Лучше индикатор Ишимоку использовать в связке с графическим анализом и другими индикаторами.

Заключение

Индикатор ichimoku kinko hyo является отличным инструментом, который может стать полноценной торговой системой.

Он позволяет определять фазу тренда, даёт сигналы для входа и выхода из сделок, помогает определить уровни поддержки и сопротивления.

Но и он не лишён недостатков. Например, так же как и у скользязщих средних, у сигналов Ишимоку наблюдается запаздывание.

Поэтому хорошо его показания дополнять работой с уровнями поддержки и сопротивления по историческим уровням и паттернам свечного графика и price action.