Как пользоваться индикатором RSI?

19.05.2020 5 0

Чтобы упростить взгляд на рынок и быстрее проводить анализ рыночной ситуации, уже создали немалое количество приёмов и инструментов.

К последним относятся разного рода технические индикаторы, которые представляют собой математическую формулу. Через эту формулу они, как через фильтр, прогоняют рыночные данные и результат фильтрации показывают трейдеру в виде своего графика или в каком-то другом приемлемом для восприятия виде.

И среди индикаторов есть пара десятков тех, кто уже успел пройти проверку временем и зарекомендовать себя с лучшей стороны. Такие индикаторы обычно по умолчанию идут в большинстве торговых терминалов, включая MetaTrader.

К таким относится и индикатор RSI. Расскажем, что он показывает и на основе каких вычислений строится, как его настроить и как с его помощью торговать.

Принцип работы RSI

Уэллс Уайлдер, автор этого осциллятора, назвал его RSI или Relative Strength Index, то есть индекс относительной силы.

В данном случае Уайлдер хотел определять с помощью своего детища относительную силу покупателей и продавцов, чтобы понять, чья сила больше, и за кем стоит следовать в данный момент на рынке.

Чтобы определить перевес силы, Уэллс решил сравнивать за выбранный период времени средний прирост цены и её среднее падение.

Средний прирост определяется по свечам за выбранный период, которые закрылись выше, чем им предшествующие свечи. Размер этого прироста считается по формуле экспоненциальной скользящей средней. Среднее падение рассчитывается аналогично, только берутся за указанный период свечи, которые закрылись ниже предыдущих свечей. Затем значение среднего прироста делится на значение среднего падения, и таким образом вычисляется RS или относительная сила.

RS = EMAn(Up) / EMAn(Down)

Но результаты получаются относительные по выбранному периоду времени. И чтобы они умещались на шкале от 0 до 100, и были однозначные границы у зон перекупленности и перепроданности у данного осциллятора, эти результаты проходят через преобразование по этой формуле:

RSI = 100 — 100/ (1+RS)

В итоге получается индекс относительной силы, график которого изменяется в этой шкале от 0 до 100.

Настройки

Обычно настройки по умолчанию удовлетворяют большинство торговых систем на разных временных интервалах и торговых инструментах.

Но можно и пробовать их менять, чтобы для себя и своей стратегии подобрать наиболее точные и подходящие.

По умолчанию стоит период 14. Это, пожалуй, основной параметр, значения которого можно пробовать менять. Выбор другого типа цен для расчёта сильных изменений не даст.

Конечно, в закладке уровни можно ещё пробовать изменять значения уровней, которые обозначают границы зон перекупленности и перепроданности. По умолчанию эти значения равны 30 и 70.

Уровень 50 служит разграничителем. Когда график индикатора выше этого уровня, на рынке идёт восходящее движение, когда ниже — нисходящее.

Торговля с помощью RSI

Перекупленность и перепроданность

RSI — это осциллятор. Поэтому он на своей шкале имеет зоны перекупленности и перепроданности. По умолчанию они отделены уровнями 70 и 30.

Если график индикатора находится выше уровня 70, значит, цена на рынке уже довольно сильно завышена по отношению к своему среднему значению. А значит, стоит искать продажи.

И наоборот. Если график RSI под уровнем 30, то цена сильно занижена и лучше думать, где покупать.

Сигналом можно считать момент, когда линия индикатора выходит из этих зон.

Если RSI пересекает уровень 70 сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если пересекает снизу вверх уровень 30, то это сигнал на покупку.

Но сами по себе эти сигналы использовать не стоит. Чтобы открыть покупку или продажу, нужно, чтобы были ещё какие-либо подтверждения и подходящие точки входа на графике в виде уровней поддержки и сопротивления.

И такие сигналы лучше всего отрабатываются при боковом движении. Если же на рынке тренд, то линия индикатора может долго ходить около области перекупленности или перепроданности, то выходя из неё, то возвращаясь снова, пока тренд будет продолжать развиваться.

Дивергенция и конвергенция

Дивергенция —  это расхождение максимумов на графике цены и графике индикатора. Признак окончания восходящего движения.

Когда у цены появился новый максимум, он выше предыдущего, и на графике индикатора появился новый максимум, но он ниже предыдущего, это повод искать точку для продажи.

Вот как в этом примере. Цена новый максимум нарисовала. Причём мы видим, что от него был резкий откат цены, о чём свидетельствует дожи с большой верхней тенью.

Но на графике индикатора новый максимум, наоборот, ниже, чем предыдущий. То есть цена хоть и выросла, но такого же уровня перекупленности рынок уже не достигает. Цена и нарисовала новый high, скорее всего, не потому, что там очень активно покупали, а потому, что там просто ещё не начали продавать в количестве, достаточном для сдвига цены вниз.

Но дивергенция обычно предшествует таким переменам. И, как видим, дальше продавцы берут верх над покупателями и двигают рынок вниз.

Конвергенция — это схождение минимальных точек графика цены и графика индикатора. Признак окончания нисходящего движения.

Здесь картина обратная дивергенции.

Цена падала, появился новый минимум, который ниже его предшественника. Но на индикаторе новый минимум уже выше предыдущего. То есть той же перепроданности рынок не достигает, хоть цена по инерции и нарисовала новый Low.

И для дивергенции, и для конвергенции важно, чтобы максимумы или минимумы были строго друг под другом.

Иногда может быть так, что вершины при дивергенции или минимумы при конвергенции либо на цене, либо на графике будут одинаковыми, на одном уровне. То есть, линия, проходящая через них, будет горизонтальной. Это абсолютно нормально. Главное, чтобы между собой линии либо расходились при дивергенции, либо сходились при конвергенции.

Вот как на этом примере ниже. На индикаторе минимумы одинаковы. Но слабее от этого сигнал не становится.

Линии тренда и фигуры графического анализа

Прямо на графике RSI можно рисовать трендовые линии и находить фигуры графического анализа. Пробой линий тренда и окончание формирования фигур на индикаторе будет подтверждением действий, происходящих на графике цены.

На этом примере видно, как формирование фигуры Голова и плечи и позже пробой трендовой поддержки подтвердили дальнейшее нисходящее движение, где можно было открывать продажи.

Два RSI

Можно на одном графике использовать сразу два индикатора RSI с разными периодами. Знакомый нам уже с периодом 14 и второй быстрый, с периодом 3.

Чтобы на одном графике открыть сразу два индикатора, нужно сначала открыть один, затем зайти в меню Навигатор, найти в индикаторах RSI и перетащить его, зажав левую клавишу, на график уже открытого RSI.

Второй быстрый осциллятор RSI с периодом 3 более чувствителен к изменению цены, и поэтому он будет часто пересекать медленный RSI с периодом 14.

Нас будут интересовать моменты, когда он это будет делать в зоне перепроданности и перекупленности.

Когда быстрый будет пересекать медленный в этих зонах, это и будет служить сигналом для входа в рынок.

Пересекаются в перекупленности, можно расценивать как хороший знак для покупок, пересекаются в перепроданности — хороший знак для продаж.

Заключение

Индикатор RSI имеет немало достоинств, много вариаций трактовки своих показаний, благодаря чему может заменить многие осцилляторы.

Но даже в этом случае только по нему одному принимать торговые решения не стоит. RSI лучше использовать как дополнительный инструмент для уточнения точек входа, которые находятся, например, с помощью инструментов графического анализа на областях поддержки и сопротивления.

Хотя на рынках существует масса способов зарабатывать деньги. И если вы сможете найти новый способ, опираясь только на этот индикатор, кто же вам запретить так торговать.