Как пользоваться индикатором SMA?

20.05.2020 4 0

Часто опытные трейдеры отказываются от использования технических индикаторов. За долгие годы трейдинга они привыкают к поведению цены, характеру рынка, движениям их торговых инструментов. И им уже становятся не нужны дополнительные инструменты, чтобы правильно смотреть на происходящее на графике и анализировать ситуацию. Они уже на глаз могут определить, кто на рынке в данный момент сильнее, покупатели или продавцы, и где находятся подходящие точки входа в рынок.

Новички в трейдинге сразу смотреть на рынок под правильным углом не могут. В любом случае сначала нужно потратить много времени, месяцы и годы, просто на то, чтобы появилась насмотренность и реальный опыт торговли. Даже торговля на демо-счёте, где можно за считаные минуты и часы прогнать годы истории, не может заменить реальный опыт и развить навык анализа рынка.

И поэтому в начале трейдерской карьеры можно пробовать анализировать рынок с помощью дополнительных инструментов, которыми и являются технические индикаторы. Их и придумали для того, чтобы они упрощали взгляд на рынок. Ведь человеку с трейдингом незнакомому поначалу будет очень сложно правильно анализировать весь тот объём рыночной информации, который будет на него литься с экрана монитора.

Индикаторы, они как фильтры, пропускают через себя рыночные данные, преобразуют их через свои алгоритмы и выдают результат своей работы. И тут есть свои плюсы и минусы.

С одной стороны, индикатор упрощает взгляд на рынок. По его показаниям проще принимать решения.

С другой стороны, из-за такого упрощения теряется много информации, которая может быть критичной при принятии торговых решений.

Поэтому нужно сперва хорошо разобраться в индикаторе, его свойствах, его показаниях, преимуществах и недостатках, и только потом пробовать торговать с его помощью.

Ведь нет такого индикатора, чтобы он, как волшебная палочка, выдавал сигналы, по которым нам только бы и оставалось, как открывать сделки и забирать прибыль.

Вообще, нужно сказать, что индикаторы сигналов не дают. Они выдают результаты своих расчётов, а уже трейдер решает, какие из показаний индикатора принимать за сигналы, и в каком контексте их использовать, а в каком нет.

Ну вот когда с пониманием правильного подхода к индикаторам разобрались, можно и начинать выбирать индикаторы для изучения.

И пожалуй, не ошибкой будет начать со скользящих средних. Это самый популярный индикатор среди трейдеров. На его основе построены многие индикаторы, которые относятся и к трендовым, как и сама скользящая средняя, и к осцилляторам.

И начать можно с индикатора Simple Moving Average(SMA) или простая скользящая средняя. Поговорим о том, что этот индикатор показывает, как его можно настроить, какие у него сильные и слабые стороны, и как с его помощью можно торговать.

Что показывает простая скользящая средняя

Сначала скажем, что вообще из себя представляют скользящие средние.

Средней этот индикатор называется потому, что он показывает среднее значение цены. Мы можем задать любой период, измеряемый количеством таймфреймов, то есть свечей или баров, за которые будет рассчитана средняя цена.

Например, если в настройках индикатора указать период 10, то индикатор на часовом таймфрейме рассчитает и покажет нам среднее значение цены за последние 10 часов. Если переключимся на дневной таймфрейм, то индикатор автоматически пересчитает данные и покажет уже среднее значение цены за последние 10 дней.

А слово «скользящая» используется в названии потому, что индикатор выглядит в виде плавной линии, которая как бы скользит прямо по графику цены.

Зелёная плавная линия — это и есть скользящая средняя. Её крайняя точка, которая обведена зелёным кружком — это и есть последнее среднее значение для текущей рыночной цены. Пока текущая свечка не закрылась, крайняя точка скользящей будет меняться вслед за ценой. Как только свечка закроется, точка скользящей тоже зафиксируется. Откроется новая свеча, под ней появится новая точка, которая тоже будет считаться в режиме онлайн, пока свечка не закроется.

И так строятся все скользящие.

Каждая точка рядом с каждой свечой — это и есть результат расчёта среднего значения цены за предыдущее выбранное количество свечек.

Все точки соединяются между собой, и получается плавная линия — скользящая средняя.

Если график цены находится над скользящей, значит, цена растёт, она выше своего среднего значения. Это показатель того, что на рынке наблюдается восходящий тренд.

Если график цены ниже скользящей, значит, на рынке тренд нисходящий. Ведь цена ниже своего среднего значения и продолжает падать.

Когда же на рынке будет боковое движение без ярко выраженного тренда, то у скользящей не будет наклона вверх или вниз. Она будет стелиться по горизонтали, а цена будет крутиться вокруг неё, то вырастая, то падая, но всегда возвращаясь к своему среднему значению.

Настройки и формула расчёта

Открыть скользящую среднюю можно через меню «Индикаторы -> Трендовые» и выбрать Moving Average.

Откроется окно с параметрами.

Прежде сего здесь нас интересует пункт ‘Период». Здесь мы и задаём количество свечек, за которые будет рассчитываться среднее значение.

В качестве периодов часто используют числа кратные каким-либо временным периодам. Например, если торгуете на дневном графике, то можно брать периоды 5 и 20, которые равны количеству рабочих дней за неделю и за месяц, соответственно.

Часто используют просто круглые числа типа 20, 50, 100, 200. Они используются многими трейдерами. И как раз из-за этого скользящие с такими периодами и отрабатывают свои «сигналы», ведь их используют многие, делают одни и те же действия в одно и то же время. То есть это пример такого самореализующегося сценария.

И ещё часто используют числа Фибоначчи. Кто не в курсе, это такие числа из числового ряда, где каждое новое число равно сумме двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т. д.

Чем больше выбранный период, тем более плавной будет скользящая, тем реже цена будет её пересекать. Чем период меньше, тем более быстрой и подвижной будет скользящая, но тем и ближе она будет к графику цены.

Как видите, скользящая с периодом 50 менее поворотлива, чем скользящая с периодом 10. Зато по большим периодам можно идентифицировать и глобальные тренды, а по периодам маленьким этого не сделать.

То есть, когда цена была под синей скользящей с периодом 50, мы чётко понимаем, что был тренд нисходящий, и наоборот, когда цена стала выше 50-ой скользящей, тренд уже явно сменился на восходящий.

Если выбрать период 1, то у нас получится один в один линейный график, который строится по ценам закрытия таймфреймов (свечей или баров).

Параметр «Сдвиг» приводит к смещению скользящей влево или вправо на указанное количество свечей. Например, вы указали Период=10, а Сдвиг=-5. Это значит, что скользящая, которая показывает среднее значение цены за последние 10 свечек, будет смещена влево на 5 свечей.

На скриншоте выше зелёная скользящая — это sma с периодом 10 без сдвига, а синяя — sma с периодом 10 и сдвигом 5.

Сдвиг часто используют в торговых системах, где нужно смотреть пересечения скользящих между собой. Варианты использования скользящих в торговых системах мы рассмотрим ниже.

Параметр «Метод MA» и определяет приставку в названии этого индикатора. И он же обозначает принцип расчёта среднего значения цены.

Если кликнуть по этому пункту, то можно увидеть следующие методы расчёта:

  1. Simple или простая.
  2. Exponential или экспоненциальная.
  3. Smoothed или сглаженная.
  4. Linear Weighted или линейно взвешенная.

В нашей статье мы рассматриваем простую скользящую среднюю, которая будет построена, если как раз выбрать метод Simple.

Простой её называют потому, что она рассчитывает просто среднеарифметическую цену за выбранный период.

В пункте «Применить к» выбираются цены, по которым будет вестись расчёт. Обычно используют цены Close или цены закрытия таймфреймов, свечей, баров.

Например, если выбран период 10 и цены Close, то берутся последние 10 свечей, 10 их цен закрытия, складываются и делятся на 10. И получается точка, которая показывает среднее значение цены за последние 10 свечей по методу Simple.

Exponential и другие методы расчёта отличаются от Simple тем, что у них больший вес придаётся тем ценам, которые находятся ближе к текущей цене. Это достигается за счёт использования различных по величине коэффициентов в их формулах расчёта. А при методе simple все цены имеют одинаковый вес и одинаковую значимость.

Дальше в параметрах доступны настройки цвета, толщины отображения скользящей и других визуальных качеств.

Дальше прежде чем говорить о том, как с помощью скользящих торгуют, давайте затронем плюсы и минусы этого инструмента.

Преимущества и недостатки

Удобство использования скользящей средней состоит в том, что с её помощью очень удобно определять текущий тренд. Использование скользящих с разными периодами позволяет следить за развивающимся трендом на разных масштабах, видеть глобальный тренд и одновременно отслеживать более локальные тенденции.

Но существенным недостатком не только простой скользящей средней, а скользящих всех типов, является то, что она сильно запаздывает по отношению к цене.

В этом примере используется скользящая с периодом 10 на дневном графике.

После резкого падения цены произошёл не менее резкий рост. Но скользящая стала загибаться вверх только в области, выделенной синим, когда цена уже прошла большую часть движения наверх.

Если движение цены плавное, то запаздывание не столь критично, но если оно такое резкое, как в этом примере, то запаздывать скользящая будет очень сильно.

И второй минус этого инструмента. Скользящие хорошо работают в тренде, но при боковом движении они малоинформативные. Цена просто часто пересекает вверх и вниз скользящую, которая либо стелется горизонтально, либо часто меняет направление то вверх, то вниз. Будет казаться, что начинается тренд. Но цена будет разворачиваться, а запаздывающая скользящая за ней не поспевать.

Способы торговли с SMA

Эти способы одинаковы, что в случае использования сма, что в случае торговли с помощью скользящих, построенных по другим методам расчёта. Они отличаются друг от друга только степенью сглаживания самой линии. Но разница между ними визуально не так велика.

В этом примере можно увидеть визуальную разницу между простой и экспоненциальной скользящими с одинаковыми периодами расчёта. Разница есть, но она не критична.

Цена пересекает скользящую

Когда цена становится выше скользящей средней, то есть выше своего среднего значения, значит, идёт рост цены на рынке. И наоборот, если цена стала ниже мувинга (это сленговое название скользящих), значит, началось движение вниз.

Так вот моменты, когда цена пересекает скользящую в ту или иную сторону можно расценивать как сигнал на вход в рынок.

Если пересекает снизу вверх, то это говорит за покупки, если сверху вниз — за продажи. Пересечение стоит считать когда свеча закрывается за скользящей. Если цена просто прошивает скользящую тенью свечи, то это пересечением не считается.

Приведённый пример практически идеальный. А таких моментов бывает не так уж много. Тут довольно сильные трендовые движения.

А вот если на рынке флэт, боковое движение цены, то цена будет часто пересекать скользящую то в одну, то в другую сторону, но хороших сделок из таких моментов, скорее всего, не получится.

Использование нескольких скользящих

В таком случае берётся одна скользящая с относительно большим периодом, а вторая с меньшим. Та, что с меньшим, будет имитировать цену, выступать её сглаженным аналогом.

Просто цена может давать много шума. На одной свече цена может скользящую пересечь, а уже на следующей пересечь в обратную сторону. Использование быстрой скользящей с меньшим периодом необходимо, чтобы отфильтровать такие ложные моменты.

В этом примере используются индикатор sma с периодом 5, как налог цены, и sma с периодом 21. Когда быстрая с периодом 5 пересекает 21-ую снизу вверх, это расценивается как сигнал на покупку, когда сверху вниз — на продажу.

Важно дожидаться, когда закроется свеча, на которой происходит пересечение скользящей. Бывает, что скользящие вроде бы и пересеклись, но свеча ещё не закрылась. Цена откатывает, свеча закрывается, скользящие расходятся, пересечение не состоялось. А если трейдер поспешил и открыл сделку, то это может быть не самой удачной для него сделкой.

При таком подходе торговли несколькими скользящими ещё бывает добавляют одну скользящую с ещё большим периодом. Такая скользящая служит индикатором глобального тренда.

Если график находится над ней, то тренд восходящий и берём только сигналы на покупку. Если график под ней, то тренд нисходящий и нужно брать только сигналы на продажу.

В этом примере используются три простые скользящие средние с периодами 5, 21, и 55. И последняя выступает как фильтр глобального тренда: под ней только продаём, а над ней только покупаем.

Именно поэтому в точке 1 можно было продать под sma 55, а вот покупать в точке 2 нельзя, так как мы под скользящей, формально тренд ещё нисходящий.

В точке же 3 продавать уже нельзя, ведь цена и мувинги уже над синей скользящей с периодом 55. Над ней можно только покупать, что стоило бы сделать в точке 4.

SMA как поддержка или сопротивление

Довольно часто цена от скользящих с большими периодами отскакивает. То есть мувинги могут работать как уровни поддержки и сопротивления. Только они будут не строго горизонтальные, как исторические уровни, а динамические, подвижные, следующие за ценой.

На этом примере видно, как цена неоднократно отскакивала вниз от скользящей, находясь в нисходящем тренде. И скользящая служила для цены областью сопротивления, из которой возобновлялись продажи.

Конечно, лучше, когда кроме скользящей есть ещё другое подтверждение, что у вас перед глазами хорошая область сопротивления или поддержки, как на примере ниже.

Заключение

Индикатор SMA имеет множество возможностей его применения. Как и все скользящие средние, он может помогать и с определением тренда, и с поиском точек входа.

Но как и любые индикаторы, он далеко не идеален. У него есть свои сильные и слабые стороны, которые нужно знать, прежде чем приступать к реальной торговле с помощью этого инструмента.