Кластерный анализ

13.12.2021 105 0

Существует несколько видов рыночного анализа, и кластерный анализ можно назвать одним из наиболее сложных. Он базируется на сильной взаимосвязи разных валют между собой, что подразумевает изменение одной валюты в ответ на изменение другой. В этой связи для успешной торговли трейдеру нужно понимать, что собой представляет корреляция, и как она проявляется.

При кластерном анализе на выбранном таймфрейме анализируется профиль объема по каждой свече. Кластером называют несколько элементов, обладающих похожими или одинаковыми свойствами, которые объединяются в некий единый объект. Во время торговли в рамках конкретного временного интервала конкретные цены будут демонстрировать однородные элементы, которые представлены длинными или короткими позициями по активам. Объединяя такие элементы можно получить кластеры. То есть кластер – это общий объем по длинным и коротким позициям актива, который учитывает определенный таймфрейм и котировки.

Таким образом, кластерный анализ направлен на изучение позиций и объемов, которые связаны с определенными ценовыми уровнями. Используя его, трейдер может предсказывать движение актива в том или ином направлении. Для кластерного анализа используется специальный график с наложением торгового объема на каждую свечу.

Какую информацию можно получить с помощью кластерного анализа

Кластерный анализ дает много информации для дальнейшего прогнозирования. В частности, трейдер может судить о:

  • Объеме, который был проторгован по каждому ценовому уровню внутри свечи;
  • Какой объем был проторгован по цене Ask;
  • Какой объем был проторгован по цене Bid;
  • Какова разница (дельта) между объемами Ask и Bid;
  • Каков общий объем по всем проторгованным контрактам;
  • Виде рыночного профиля.

Несмотря на то, что кластерный анализ требует большего времени, он является наиболее точным, поскольку учитывает каждую проведенную сделку. Для выделения кластера по каждой цене используются специальные математические вычисления, учитывающие такие критерии, как временной интервал, объем и пр.

Как применять кластерный анализ?

Как применить информацию о точных размерах проторгованных объемов для каждого уровня? Их можно использовать для:

  • Построения объемных уровней сопротивления и поддержки. Другими словами, на ценовом графике нужно найти скопления крупных объемов и привязать их к важным ценовым уровням, поскольку рынок всегда будет активно реагировать на них.
  • Понимания преобладающей на рынке тенденции. Для определения направления рынка можно воспользоваться дельтой.

Нужно понимать, что движение рынка запускают рыночные ордера, а останавливают лимитные ордера. Вход в рынок крупных игроков сопровождается лимитными ордерами, что останавливает тенденцию или влечет за собой разворот рынка. Это обусловлено невозможностью рынка выкупить все лимитные заявки.

Какими бывают бары

Для кластерного анализа очень важно уметь определять виды баров, поскольку эта информация используется для создания торговых систем. В зависимости от расположения в свече основного объема бар может быть тормозным или толкающим.

  • Толкающий бар (бычий и медвежий) запускает движение, поскольку толкает котировки.

blankblank Тормозящий бар (медвежий и бычий), как следует из названия, тормозит движение и даже разворачивает рынок.

blank blank

Что такое рыночный профиль

Рыночный профиль представляет собой совокупность данных по объему контрактов, совершенных на определенном ценовом уровне. Пример рыночного профиля можно видеть на рисунке.

Рыночный профиль

Кластерный анализ – это объемный профиль, но по конкретному тику или свече с указанием числа сделок. Его можно увидеть на изображении.

Кластерный анализ

Простая стратегия торговли с использованием кластерного анализа

Для начала определим уровень сосредоточения максимального объема. На флетовый график устанавливаем профиль объема. Картинка показывает красную полосу – уровень РОС, на котором сосредоточено 1758 контрактов.

blank

После этого ждем выхода из флетового движения, поскольку после этого котировки обязательно приблизятся к выделенному уровню и в 80% случаев отскочат от него. Зная это, когда котировки дойдут до уровня, мы откроем позицию, установив защитный ордер за границей флета. Таким образом, сделка открывается на отскок от уровня.

Кластерные индикаторы

Для кластерного анализа можно воспользоваться техническими индикаторами, которые помогут определить направление тренда или точку разворота рынка, а также флетовое движение. Для кластерного анализа можно воспользоваться двумя видами индикаторов:

Импульсными (сигнальными). Эти индикаторы подают сигнал о том, что направление рынка изменилось. Графически они представляют собой либо один график, колебания которого происходят относительно линии баланса, либо отображаются как отдельные графики валют, входящих в кластерный анализ. При этом сигнальные индикаторы отображают взаимосвязь колебания валют. Чем выше находится валюта, тем больше она растет. При пересечении линии валют или линии баланса можно говорить о смене тренда и открывать позицию в его направлении.

Трендоследящие. Эти индикаторы показывают превалирующие сигналы, но не дают конкретных сигналов. То есть они отражают основной рыночный тренд.

Для эффективной торговли желательно комбинировать показания нескольких видов индикаторов. Некоторые трейдеры дополняют анализ информацией с индикаторов настроений, например, часто используют Кайман от AMarkets. В этом случае трейдер получит выгоду от любого рыночного движения.

Как видно, кластерный анализ позволяет рассматривать ценовое движение не снаружи, а изнутри. При этом уровни, базирующиеся на кластерном анализе, обладают большей точностью и позволяют делать более точные прогнозы. Как показывает практика, их отработка происходит намного чаще, чем отработка обычных уровней поддержки и сопротивления. Все это говорит в пользу включения кластерного анализа в список инструментов для анализа рынка. Это позволит отсеивать большинство ложных сигналов и повысит эффективность и прибыльность торговой стратегии.

Ильюшин Сергей

/ автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Roboforex брокер