Осцилляторы в трейдинге

02.05.2020 10 0

Для того чтобы понимать рынок, люди придумали огромное количество инструментов, которые должны в этом помогать.

Осцилляторы — одни из таких инструментов, на которые возлагают большие  надежды в трейдинге. Особенно те, кто только начинает свою торговлю.

Но если бы было можно взять какой-то осциллятор и без проблем с его помощью делать большие прибыли, то все бы давно уже были миллионерами.

Однако, это не означает, что этот инструмент абсолютно бесполезен. У этих индикаторов есть, как и у всего, свои плюсы и минусы, зная о которых, можно заставить работать осцилляторы себе во благо.

О том, что это такие за индикаторы осцилляторы, что они показывают, какие у них сильные и слабые стороны, мы расскажем в этой статье.

Что такое осцилляторы

В техническом анализе есть группа инструментов для анализа рыночной информации, которая называется индикаторы.

Индикаторы судя по названию, должны давать какую-то индикацию о происходящем.

Но вопреки расхожему мнению, сигналов индикаторы не дают. Они не дают однозначных указаний, где нужно покупать на рынке, а где продавать.

Индикаторы представляют собой просто математическую формулу, по которой обрабатываются рыночные данные с графика цены. И после обработки по этой формуле они выдаются в новом виде, в виде другого графика самого индикатора. В таком виде они должны по задумке для трейдера выглядеть более понятно и удобно, чтобы уже сам трейдер мог интерпретировать эту информацию на свой лад и решать, где для него будут сигналы на покупку, а где на продажу.

И вот все индикаторы делятся на три основные группы:

  1. Трендовые.
  2. Индикаторы объёма.
  3. Осцилляторы.

Трендовые лучше всего работают в тренде и помогают определить, какой сейчас на рынке тренд преобладает. У них обычно свой график накладывается поверх графика цены. Например, как у самого популярного индикатора этой группы  — скользящей средней или moving average.

Вторые показывают информацию по торговым реальным или тиковым объёмам, проходящим во время торгов.

А вот осцилляторы обычно лучше всего работают при боковых движениях, когда нет ярко выраженного тренда. И у большинства осцилляторов их собственный график открывается в отдельном окне, в так называемом, «подвале», то есть под графиком торгуемого инструмента.

С латинского языка слово «oscillo» переводится как «раскачивание».

И график осцилляторов как раз раскачивается внутри своей шкалы, двигаясь то вверх, то вниз и периодически возвращаясь к своему среднему значению.

И если обобщить, то большинство осцилляторов на этом принципе и построено: они каждый по своему сравнивают текущую цену на рынке с её средним значением за какой-нибудь период и на своём графике демонстрируют результат этого сравнения.

И этот принцип используется для понимания рыночной ситуации. Ведь бесконечно цена расти или падать не может. Рано или поздно она будет возвращаться к своему среднему значению.

И вот тут ввели понятие неких крайних зон по осцилляторам, за пределы которых цена практически никогда не выходит. Это зоны назвали зоной перекупленности и зоной перепроданности.

Границы этих зон у каждого осциллятора рассчитываются индивидуально согласно основной формуле расчёта индикатора. Но визуально зона перекупленности находится в самой верхней части шкалы индикатора, а зона перепроданности в самой нижней.

Зона перекупленности — зона, обозначающая, что цена уже сильно завышена по отношению к своему среднему значению.

То есть рынок перенасыщен покупками, цена улетела очень высоко, и стоит ожидать разворота, или как минимум быть очень осторожным с покупками. Хотя и тут не всё однозначно, и об этом поговорим ниже в разделе, посвящённом сигналам от осцилляторов.

Зона перепроданности — зона, обозначающая, что цена сильно занижена по отношению к среднему значению.

То есть вероятность роста цен тут довольно высокая, и стоит присматриваться к точкам входа на покупку.

И лучше осцилляторы работают при боковых движениях рынка как раз потому, что при боковом движении средняя цена плюс минус остаётся неизменной. И поэтому и отклонения цены от среднего будут довольно точно отображаться.

А вот при наличии тренда среднее значение само по себе меняется: растёт, если тренд восходящий, или падает, если нисходящий.

Поэтому при таком направленном движении рынка будет больше ложных сигналов, особенно сигналов против текущего тренда.

Давайте тогда обозначим сильные и слабые стороны осцилляторов.

Преимущества и недостатки осцилляторов

К преимуществам этого типа индикаторов можно отнести:

  1. Удобство восприятия. График осциллятора показывает уже обсчитанные данные, на которых нет такого количества шума, как на графике цены. И поэтому воспринимать от него информацию легко и удобно. А, соответственно, и легко её интерпретировать.
  2. Опережение. Иногда эту группу индикаторов называют опережающими. Будто они заранее показывают, что дальше с ценой будет. Это, конечно же, не так. Но, действительно, периодически бывает так, что индикатор показывает вход рынка в зону перепроданности, и через какое-то время рынок из неё выходит и начинает расти. Но это, скорее, не индикатор дал опережающий сигнал, а трейдер сложил предварительное мнение о возможном дальнейшем развитии событий.
  3. Гибкость в настройке. Но тут всё просто. Большинство индикаторов имеет возможность изменения параметров, чтобы можно было подстроить индикатор под конкретный финансовый инструмент и временной интервал торговли.

Недостатков у осцилляторов, пожалуй, даже меньше, чем преимуществ. Но стоит выделить основной — немалое количество ложных сигналов. Наподобии тех ложных сигналов против тренда, которые мы рассмотрели на скриншоте выше.

Конечно, как мы раньше уже отмечали, индикаторы сигналов не дают. Они лишь показывают результаты своего расчёта, а дальше уже трейдер решает интерпретировать такие показания, как сигнал, или нет.

Но есть определённые моменты в показаниях осцилляторов, которые принято считать сигналами, и вот они часто могут неверным образом трейдером восприниматься. Поэтому нужны дополнительные фильтры и правила, по которым стоит в совокупности принимать торговые решения.

Но всё равно давайте разберём, какие же моменты в показаниях осцилляторов принято считать сигналами.

Сигналы от осцилляторов

Не у всех, но у большинства осцилляторов можно рассматривать такие сигналы:

  1. Выход линии индикатора из зон перекупленности и перепроданности.
  2. Вход линии индикатора в зоны перекупленности или перепроданности.
  3. Пересечение нулевой линии.
  4. Дивергенция и конвергенция.
  5. Взаимное пересечение линий индикатора.

Выход линии индикатора из зон перекупленности и перепроданности

Когда график осциллятора был внутри зоны перекупленности, а потом пересёк её границу сверху вниз, это говорит о возможном движении рынка вниз.

То есть рынок был перекуплен, перенасыщен покупками, и вот происходит выход из этой зоны, когда покупки иссякли, и продавцы на рынке становятся условно сильнее.

И наоборот, для продаж. Когда график осциллятора был в зоне перепроданности в самом низу, а потом пересекает границу зону снизу вверх, то можно предположить, что пик продаж прошёл, и покупатели берут инициативу.

Посмотрим на примере индикатора CCI (Commodity Channel Index).

Есть несколько моментов, с которыми нужно быть осторожным.

Во-первых, всегда стоит ждать закрытия свечи текущего таймфрейма или перейти на младший и дождаться закрытия свечи там. Потому что линия индикатора будет подвижна, пока колеблется цена, и свеча не закрыта. И может быть, что сейчас линия выходит из зоны, а через мгновение она снова внутри неё.

Во-вторых, всегда помним о ложных сигналах, о которых говорили выше. Если вам индикатор и показывает сигнал на покупку или продажу, то открывайте сделку только, если на самом графике есть подходящий уровень поддержки и сопротивления, от которого сделка действительно будет казаться уместной.

Вход линии индикатора в зоны перекупленности или перепроданности

Да, сигналом на вход в рынок может служить не только момент выхода графика индикатора из зон перекупленности и перепроданности, но и момент входа в них.

Часто, когда индикатор показывает, что рынок входит в эти экстремальные зоны, происходит резкий импульс цены, кульминация текущего движения. И на этом тоже можно заработать.

Такие сигналы, как, впрочем, и все остальные, лучше всего отрабатываются в сторону текущего тренда.

Пересечение нулевой линии

У многих осцилляторов середина их графика как бы представляет собой водораздел, который разделяет восходящий и нисходящий тренды на рынке.

И когда линия индикатора пересекает этот уровень сверху вниз или снизу вверх, можно эту ситуацию рассматривать как новый сигнал или подтверждение вашей уже открытой сделки по сигналу выхода из зон.

Посмотрим на примере осциллятора RSI (Relative Strength Index).

Но и тут будет немало ложных сигналов, которые нужно фильтровать.

На скриншоте выше показаны сигналы на покупку и продажу при пересечении нулевого уровня. Но между этими сигналами вы можете заметить немало ложных, которые не привели к развитию каких-либо значимых движений.

Дивергенция и конвергенция

Дивергенция — это расхождение максимальных точек на графике цены и графике осциллятора.

Это признак окончания восходящего движения, и возможного падения цены.

Если, как на скриншоте, линии, проведённые через максимумы, в перспективе расходятся, то это сигнал дивергенция.

В этом примере используется осциллятор MACD (Moving Averages Convergence Divergence). При восходящем тренде его гистограммы (вертикальные столбцы) будут выше уровня ноль, а при нисходящем — ниже.

Этот индикатор идеально подходит для работы с сигналами конвергенции и дивергенции.

Конвергенция — это схождение минимальных точек на графиках цены и осциллятора.

Цена вроде бы и обновляет предыдущий минимум, но на индикаторе, наоборот, новый минимум выше предыдущего. Это говорит о том, что несмотря на падение цены, таких же уровней перепроданности, как на предыдущем минимуме, добиться не удаётся. То есть сила продавцов падает, и впору думать о покупках.

Дивергенцию и конвергенцию можно находить и по другим осцилляторам. Просто MACD для них подходит лучше всего.

Важно, чтобы максимумы и минимумы при обозначении сигналов были чётко друг под другом.

И желательно рассматривать те сигналы, где между максимумами, если речь идёт о дивергенции, гистограммы не опускаются ниже нуля. А если рассматривается конвергенция, то между минимумами на осцилляторе гистограммы не должны подниматься выше нуля. Такие сигналы более надёжны.

Взаимное пересечение линий индикатора

Например, у осциллятора Stochastic график состоит из двух линий, одна из которых называется быстрой, другая медленной.

И если быстрая пересекает медленную в зоне перекупленности сверху вниз, то это считается сигналом к продаже. А если в зоне перепроданности пересекает снизу вверх, то это признак возможного роста, и можно искать точку входа на покупку.

Но если присмотритесь к скриншоту, то увидите, что выделены лучшие сигналы, но при этом были и ложные.

Но эти сигналы не хуже и не лучше других. Все сигналы нужно ещё чем-то дополнять.

Иногда используют осцилляторы, у которых нет двух линий, а только одна.

Как, например, у RSI. Но тогда в одном окне открывают два этих индикатора с разными периодами расчёта. Например, периодами 14 и 3. И тогда их пересечения между собой рассматривают тоже как сигналы на покупку или продажу.

Заключение

Осцилляторы — это группа технических индикаторов, которые показывают перекупленность и перепроданность рынка.

Они лучше работают в боковых движениях, но могут и давать подтверждающую информацию для входа по тренду.

Главное, помнить, что любые индикаторы сигналов не дают, а только показывают, что на рынке происходит. И уже трейдер решает, воспринимать ему эту информацию как сигнал или нет.

Поэтому только по одним индикаторам торговать не стоит. Лучше ещё использовать инструменты графического анализа. Например, уровни поддержки и сопротивления.