Просадка на бирже: что это и как из нее выйти?

24.05.2022 91 0

Любой трейдер или инвестор так или иначе сталкивался с просадкой счета. К сожалению, избежать этого негативного явления практически невозможно. Именно поэтому разумно не бояться просадки, а научиться выходить из нее.

blank

Просадка характеризуется временным уменьшением средств на торговом счете вследствие открытия одной или ряда убыточных сделок. Размер просадки лучше всего отражает эффективность выбранной торговой стратегии. Выделяют несколько видов просадок:

  • Абсолютная просадка. Отражает снижение средств на депозите по отношению к начальному. Открытые сделки при этом не учитываются, поэтому такую просадку можно назвать малоинформативной.
  • Максимальная просадка. Определяется как разница между текущим максимальным значением средств на депозите и текущим минимальным значением, которое определяется как минимум, достигнутый после текущего максимума.
  • Относительная просадка. Процентное выражение максимального значения снижения депозита по отношению к его первоначальному размеру.

Также различают плавающую и фиксированную просадки.

  • Плавающая просадка отражает размер убытка по всем открытым ордерам. Размер просадки может меняться до тех пор, пока ордера не будут зарыты, что приведет к фиксации прибыли или убытка.
  • Фиксированная просадка отражает убыток по всем закрытым сделкам.

Какая просадка считается допустимой

Обычно, допустимую просадку рассчитывают в процентах.

  • Просадка ниже 20% является вполне допустимой;
  • Просадка от 20% до 40% также допустима;
  • Просадка выше 40% считается недопустимой и может привести к сливу депозита.

Почему возникает просадка?

Причиной просадки является движение рынка в противоположном направлении от направления открытых позиций. Когда такая ситуация возможна?

  • В случае неверного прогноза и неправильно выбранной точки входа;
  • В случае временного отката цены, но в дальнейшем сделка будет закрыта с прибылью. В таком случае можно говорить о плавающей просадке.
  • Сигнал торговой стратегии оказался убыточным.
  • На рынок повлияли форс-мажорные обстоятельства, что привело к непредсказуемому рыночному движению.

Кроме того, можно выделить глобальные причины возможных убытков, способных привести к просадке депозита.

  • Отсутствие торгового алгоритма, то есть хаотичная торговля без правил. Также просадку в долгосрочной перспективе может спровоцировать регулярное нарушение правил используемой ТС.
  • Несоблюдение правил риск-менеджмента, ошибки и просчеты в управлении капиталом.
  • Психологические проблемы, связанные с неумением контролировать эмоции. Это влечет за собой принятие импульсивных решений и несвоевременное открытие и закрытие позиций, а также превышение торгового объема.

Как выйти из просадки?

Несмотря на то, что просадка может стать серьезной угрозой для депозита, есть несколько способов выйти из нее, если она не достигла критического размера.

Как выйти из плавающей просадки?

Поскольку плавающая просадка еще может перейти в прибыль, главной задачей является стабилизировать эмоциональное состояние трейдера, который наблюдает за увеличением отрицательного значения в терминале. В такой ситуации разумно переждать, чтобы затем принять правильное решение. Такой паузой может стать локирование позиции.

Локирование – это открытие позиции аналогичного объема в противоположном направлении. В результате формируется «замок», не дающий возможности наращивать убыток дальше. Зафиксировав тем самым убыток и успокоившись, трейдер может провести внимательный анализ и найти разворотную точку, в которой замок можно будет снять, а открытая ранее позиция начнет двигаться в нужном направлении.

Как выйти из фиксированной просадки?

Выйти из фиксированной просадки сложнее, чем из плавающей, поскольку сумма убытка уже списана с торгового счета. Выходом может стать создание и тестирование торговой системы, направленной на активное наращивание прибыли. В дальнейшем четко следуя ее правилам, можно будет покрыть убытки и выйти из просадки.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать довольно экстремальные методы выхода из просадки. Для этого используются:

Метод Мартингейла. Согласно методу, каждая убыточная сделка приводит к открытию дополнительной сделки в том же направлении с удвоенным объемом. В случае прибыльной сделки объем возвращают к первоначальному, в противном случае – открывают еще одну сделку, удваивая объем до тех пор, пока сделка не закроется с прибылью. Нужно понимать, что череда убыточных сделок может серьезно ударить по депозиту и вместо выхода из просадки можно получить обратный результат вплоть до полного слива депозита.

Метод усреднения позиций. Этот способ подойдет для выхода из плавающей просадки. Он сводится к наращиванию убыточной позиции. Хотя это идет вразрез со всеми правилами риск-менеджмента, благоприятный исход может гарантировать быстрый выход из просадки.

В случае усреднения новые сделки открываются в направлении сделки с плавающим убытком. Таким образом производится усреднение цены перовой открытой позиции. Опасность метода состоит в том, что цена может так и не развернуться в нужном управлении, что приведет к росту просадки и сливу депозита.

Вариантом обезопасить свой депозит стала бы инвестиция в сервис по копированию сделок, как у компании AMarkets. На таком сервисе, подобрав стратегии для копирования, можно уравновесить любой минус, полученный от своего трейдинга.

Как видно, просадка не всегда является причиной слива депозита, если отнестись к ней грамотно. Следуя правилам торговой стратегии, соблюдая правила мани-менеджмента и удерживая эмоции под контролем, можно научиться сводить просадку к минимуму и быстро выходить из нее в случае необходимости.

Ильюшин Сергей

/ автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Alpari брокер