Простые канальные стратегии

06.06.2022 124 0

Одной из разновидностей используемых в рыночной торговле стратегий являются канальные стратегии. Они базируются на том, что цена движется в границах ценового канала. Его границами служат статические или динамические уровни сопротивления и поддержки.

blank

Особенности канальной стратегии

Для того чтобы канальная стратегия была прибыльной, важно правильно определить ценовой коридор. Как уже говорилось, он находится между уровнем поддержки и сопротивления, и иногда в определении этих уровней могут возникать сложности. Когда канал определен, сделки заключаются на основании поведения цены у его границ. Для канальных стратегий подойдут стандартные индикаторы канала, либо их модификация. Самым известным из подобных индикаторов является Bollinger Bands.

Какими бывают каналы

На рынке можно выделить три вида ценовых каналов:

  • Восходящий;
  • Нисходящий;
  • Горизонтальный;

Чтобы построить канал нужно определить уровень поддержки и сопротивления, основываясь на двух экстремумах для каждого их них. Соединив эти экстремумы линией тренда, можно получить один из трех видов каналов.

Методы торговли в канале

Торговля внутри канала может осуществляться тремя способами:

Открытие сделок по тренду

Этот способ возможен при наличии ярко выраженного тренда, когда канал имеет большой угол наклона и направлен вверх или вниз. Позиция открывается в направлении тренда во время отката цены к противоположной границе коридора.

Если на рынке присутствует флет, что отражает горизонтальный канал, сделки открываются от его границ в обоих направлениях.

Открытие сделок после пробоя границ канала

Для этого необходимо получить дополнительное подтверждение. Например, после пробоя новая свеча формируется за границей коридора. В данном случае большое значение имеет объем. Если он растет, то пробой можно считать истинным.

Таким образом, канальная стратегия будет основываться на типе канала. В этой связи важно правильно нарисовать его границы. Кроме того, можно использовать встроенные в торговый терминал индикаторы, которые помогут определиться с границами канала.

Канальная стратегия с использованием Bollinger Bands

Индикатор Bollinger Bands встроен в торговую платформу, поэтому им легко воспользоваться для создания стратегии. Он представляет собой три линии, крайние из которых ограничивают канал и рассчитываются как отклонение от центральной скользящей средней. С помощью индикатора можно определить, в каком состоянии находится рынок:

Чем дальше линии индикатора расходятся друг от друга, тем более выраженный тренд на рынке. Чем ближе линии, тем ближе рынок к флету. В этом случае линии располагаются практически горизонтально.

В основе индикатора лежит формула, позволяющая определить канал, в границах которого цена будет находиться большую часть времени. Это дает возможность предположить достижение ценой границы канала после отскока от противоположной.

Основными сигналами для открытия позиции являются:

  • Пробой границы канала;
  • Расширение полос Боллинджера как подтверждение усиления тренда в направлении пробоя.
  • Если внешние границы располагаются горизонтально, то даже при пробитии границы канала, говорить о наличии тренда нельзя, и сделку лучше не открывать. Такой пробой можно назвать ложным.
  • Защитный ордер рекомендуется выставлять за пробитую границу внутри канала. Для определения соотношение профита и риска можно воспользоваться формулой 1:2 или 1:3, ориентируясь на размер депозита.

В целом стратегия с использованием Bollinger Bands показывает хорошие результаты и пользуется популярностью у трейдеров. Ее главными преимуществами можно назвать доступность индикатора, простоту определения точек входа и наглядность.

В чем плюсы канальных стратегий

Чтобы канальная стратегия приносила прибыль, нужно неукоснительно соблюдать ее условия. К основным преимуществам таких стратегий можно отнести:

  • Возможность торговать без использования дополнительных инструментов. Построить канал можно самостоятельно, пользуясь обычным графическим методом.
  • Учитывая специфику движения цены в канале, такие стратегии являются менее рискованными, чем многие другие.
  • Канальные стратегии обеспечивают высокую доходность, поскольку позволяют «поймать» импульс в момент его зарождения.
  • Правила канальных стратегий просты и понятны даже для новичков.

О чем еще нужно знать, выбирая канальную стратегию

Если вы хотите, получить максимум прибыли от канальной стратегии, то следует учесть несколько важных моментов.

Прежде всего, такие стратегии больше всего подходят для таймфреймов выше М30, поскольку колебания цены легче отследить, и они более выражены.

Открывать позицию нужно либо при отскоке цены от границы канала, либо после его пробоя.

Для построения канала используют ценовые экстремумы. Для восходящего тренда получается канал, направленный вверх, а для нисходящего – канал, направленный вниз.

В случае пробоя границы канала можно установить отложенный ордер, который откроется, если тренд продолжится.

Чем устойчивее канал, тем эффективнее торговые сигналы. Соответственно, их эффективность снижается, если есть признаки смены тренда.

Определить размер прибыли при торговле от границ канала можно, ориентируясь на его ширину.

Для подтверждения разворотов цены или пробоя границ канала можно использовать встроенные индикаторы, например, осцилляторы. Или можно скачать нестандартный индикатор, который дополнит индикатор Боллинджера. Таким инструментом может стать индикатор Кайман от АМаркетс, который показывает, кто сейчас доминирует на рынке, покупатели или продавцы, и как близко рынок находится от разворота.

Любую стратегию нужно сначала протестировать на демо-счете и только потом приступать к реальной торговле.

Ильюшин Сергей

/ автор статьи

Эксперт и главный редактор сайта Форекс Гид. Закончил ЯрГу им. П. Г. Демидова по специальности экономика в 2007 году. Инвестирую в фондовый рынок и IPO с 2016 года. Практикующий трейдер на рынке Форекс. Опыт 5 лет.

Alpari брокер