Руководство по свечному паттерну ”Медвежье Поглощение”

Во-первых, вопреки распространенному мнению, что хорошие паттерны поглощения более сильны — уступают только паттернам поглощения утренней и вечерней звезды. Следует иметь в виду, я сказал что: «Хорошие модели поглощения сильнее».

Я перейду к тому, что же делает хорошим паттерн поглощения.

Во-вторых, хорошие модели поглощения встречаются гораздо чаще, чем хорошие пинбары. Это важнее, чем вы думаете, особенно если вы сочетаете ценовое действие с другими торговыми методами…

Это имеет значение только в том случае, если хороши установки, чем больше, тем лучше.

В-третьих, один из составляющих методов, которые я использую, чтобы подтвердить хороший паттерн ценового действия (о котором я расскажу ниже)- встреча самого паттерна поглощения. В то время как другие сильные свечные паттерны сами по себе не обязательно соответствуют этому правилу.

Итак, почему я предпочитаю медвежий паттерн поглощения? Это — личное предпочтение. Обычно у меня больше шансов на продажу с использованием любого медвежьего паттерна прайс экшн.

В этом руководстве я покажу вам, как правильно идентифицировать и торговать медвежьим свечным паттерном поглощения. Некоторые из тех методов, которые я расскажу ниже, хорошо известны. Другие, я уверен, вы больше нигде не видели ранее.

Большинство примеров основаны на рынке Forex, но эти методы работают так же хорошо и на других рынках.

На всякий случай, если вы совершенно новичок по этой модели, мы начнем с основ.

Что такое Медвежья модель поглощения?

Стандартный свечной паттерн поглощения — это просто свеча, которая открывается на уровне или выше закрытия предыдущей свечи (почти гарантированно на Форексе), а затем закрывается ниже открытия той же (предыдущей) свечи.

Обратите внимание, что здесь мы говорим о реальных телах (см. изображение ниже).

Я не нашел это полезным в своей торговле. В этой статье обсудим ценовое действие реальных тел (с открытия до закрытия) свечей, участвующих в создании этого паттерна, а не полный свечной диапазон.

Если вы торгуете этой свечной моделью не на Форекс, вы, вероятно, будете иметь дело с гэпами от свечи к свече. В таких случаях свеча поглощения должна иметь гэп вверх, а затем закрываться ниже, как показано на рисунке выше.

До тех пор, пока выполняются все другие требования, такие шаблоны следует считать действительными медвежьими сигналами поглощения. Фактически, эти редкие паттерны могут быть особенно сильными из-за добавленной технической схемы закрытия с гэпом.

Кроме того, в зависимости от того, сколько гэпов происходит на рынке (не на Forex), который вы торгуете, можно увидеть действительное медвежье поглощение, состоящее из двух медвежьих свечей, в которых вторая медвежья свеча закрылась с гэпом вверх и поглотила первую (см. изображение ниже).

Наконец, этот паттерн считается сильным медвежьим сигналом разворота. Таким образом, истинный паттерн медвежьего поглощения будет происходить только после бычьего ценового движения (последовательные более высокие максимумы). Никогда не торгуйте этой моделью в период ценовой консолидации (плоское / боковое ценовое действие).

К чему приводит хороший паттерн Медвежьего поглощения?

На протяжении многих лет торговли этим паттерном, я подобрал или разработал несколько фильтров, которые помогают квалифицировать хорошие медвежьи паттерны поглощения. Как и многие из тех методов, которые я уже обсуждал, эти фильтры могут применяться и к другим паттернам прайс экшн.

Эти фильтры значительно улучшили мою торговлю с этими паттернами, но компромисс заключается в том, что вы будете получать меньше квалифицированных установок (качество в количестве).

Подтверждение закрытия

Первый фильтр — это подтверждение закрытия. Ранее я упоминал, что один из моих собственных фильтров обязательно встроен в паттерн медвежьего поглощения. Это то, о чем я говорил.

Подтверждение закрытия — это просто еще одна подсказка, что тенденция, скорее всего, изменится. Это происходит в случае медвежьего паттерна поглощения, когда вторая свеча в модели закрывается ниже реального тела первой свечи (см. изображение выше).

Как вы можете видеть, у паттерна поглощения есть своя собственная свеча подтверждения, построенная прямо. В случае Падающей Звезды я все равно буду ждать подтверждения, потому что он не закрылся ниже реального тела предыдущей свечи.

Закрытие относительно диапазона

Следующее, что вам следует учитывать при торговле медвежьим паттерном поглощения, является то, закрывается ли свеча в нижней части 1/3 своего диапазона (см. изображение ниже).

Идея этого фильтра заключается в том, что длинный нижний фитиль (иногда называемый тенью) является техническим индикатором, который может представлять собой бычье ценовое отклонение.

Тот факт, что цена уже недавно была ниже, но отскочила назад, может означать, что рынок отвергает цены ниже закрытия паттерна, что снижает вероятность того, что медвежья сила будет следовать к снижению цены.

Кроме того, в целом медвежьи свечи, которые близки к нижней части их диапазона, считаются более медвежьими. Чем ближе завершение к нижней части диапазона, тем лучше.

Относительный размер паттерна

Также значимость даёт размер медвежей свечи поглощения, относительно размеров свечей, которые были до неё. Если вы торгуете по прайс экшн уже некоторое время, вы, вероятно ранее уже слышали об этом фильтре.

В основном, более крупные свечи более значительны, поэтому более существенны, паттерны состоящие из более крупных подсвечников.

Кроме того, чем дальше вы должны рассчитывать, чтобы найти другие свечи одинакового размера, тем значительный будет свеча. Например, если ваш медвежий паттерн поглощения больше, чем последние двадцать свечей, которые были до него, этот паттерн, скорее всего, будет значительным.

Фильтр относительного размера применяется к обоим свечас и в медвежьем поглощении. По моему опыту, когда эти модели формируются охватив единственную свечу имеющую небольшое реальное тело, они недостаточно значимы для торговли.

Торговля медвежьим свечным паттерном Поглощения

Предположим, что ваш паттерн медвежьего поглощения прошел все вышеприведенные фильтры, теперь пришло время фактического размещения и управления вашей торговлей. Конечно, вы захотите выполнить бэктест и поторговать на демо эти методы, прежде чем пытаться их использовать на реальном счету.

Вход

Первое, что я хочу обсудить, — это то, где вы должны фактически разместить свой вход при торговле медвежьим паттерном Поглощения. Существует несколько методов, которые вы можете использовать, но я рекомендую использовать только два стандартных входа и 50%-ный вход.

В большинстве случаев вы будете использовать один из стандартных входов. 50%-й вход используется только в определенных ситуациях, о которых я подробно расскажу ниже.

Стандартные входы

Первая стандартная методика входа в медвежий паттерн поглощения — это просто размещение ордера на продажу при открытии следующей свечи (см. изображение ниже — слева). Из двух стандартных входов это — мой предпочтительный метод, потому что он создает более благоприятный сценарий соотношения риска к прибыли.

Следующим стандартным методом входа является ожидание прорыва минимума поглощающей свечи. На рынке Форекс ваш вход будет на 1 пункт ниже минимума (см. изображение выше — справа).

Каждый раз, когда возможно, вы должны использовать стоп-приказ на продажу, чтобы выйти на рынок, используя второй стандартный вход. Это гарантирует, что вы получите точный вход, и это позволит вам не смотреть в экран, ожидая прорыва нижнего уровня.

50%-й вход

Этот следующий вход должен использоваться только тогда, когда стандартные входы могут привести к плохому сценарию соотношения риска к прибыли (о чем я позже подробнее расскажу).

Высокий верхний фитиль или высокая свеча поглощения означает, что вы будете рисковать большим количеством пунктов.

Более высокий риск означает, что вы менее вероятно поразите свой тейк-профит, потому что некоторые из разворотов, на которые вы надеялись, уже заняты высоким фитилем или свечой. Это также означает, что ваш тейк должен быть больше (в пунктах или пипсах), что ещё больше уменьшает вероятность его срабатывания.

В принципе, оба случая дают плохой сценарий соотношения RR.

Решение заключается в поиске ценового улучшения. Это происходит когда следующая свеча достигает 50% от всего диапазона свечи поглощения (см. изображение выше).

Если получается откат, я получаю гораздо лучший вход, и шансы срабатывания моего тейка увеличиваются.

Для меня это в порядке вещей, потому что я хочу выполнять только высококачественные сделки, которые предоставят реальное преимущество на рынке (качество к количеству).

Всякий раз, когда возможно, вы должны использовать лимитный ордер на продажу для выполнения 50% -ного входа. Опять же, это поможет вам получить точный вход и не заставит вас смотреть в экран, ожидая отскока.

Стоп-Лосс

Сейчас мы затронем тему где разместить стоп-лосс, торгуя медвежьим паттерном поглощения, и когда необходимо переместить его в точку безубыточности (необязательно).

Вы всегда хотите выставить стоп-лосс в ближайшей области, где вы будете знать, что если цена достигнет его, вы были не правы в отношении паттерна. В медвежьем паттерне вы знаете, что ошиблись, если цена сделает новый максимум.

На рынке Форекс вы платите спред при выходе из продажи, поэтому вам следует добавить спред к вашему стоп-лоссу. Если вы этого не сделаете, вы можете вылететь из торговли до того, как цена фактически сломает максимум.

Хорошее эмпирическое правило — разместить стоп-лосс на 5 пунктов выше максимума вашего паттерна (см. изображение ниже). Это предоставит достаточно места для вашего среднего спреда, плюс несколько пунктов выше максимума, в случае, если спред слегка увеличится.

На всякий случай, после того, как цена немного понизилась в вашу пользу, вы можете переместить стоп-лосс в безубыток. Этот метод является необязательным, хотя лично я его использую и рекомендую.

Я переношу стоп-лоссы в безубыточность плюс 2 — 3 пункта (в зависимости от пары), чтобы покрыть спред после того, как цена достигает 60% от моей целевого тейк-профита.

Другими словами, если мой тейк-профит составляет 100 пунктов, я переношу стоп-лосс в безубыток плюс 2 — 3 пункта, после того, как сделка прошла на 62-63 пункта в мою пользу.

Почему 60%, а не 50% (или 1:1 вознаграждение к риску)? Часто цена возвращается назад ко входу или даже выше, когда уже достигнута цель в 50% (или 1:1) (см. изображение выше).

Если вы используете платформу MetaTrader 4, вы можете использовать этот индикатор безубыточности, который будет автоматически перемещать ваш. Таким образом, вам не нужно будет сидеть перед экраном вашего компьютера.

Тейк-Профит

При торговле паттернами прайс экшн, я время от времени использую разные тейки, основываясь на том, какой тип торговли я торгую, а также соотношение риска к прибыли, которые они предоставляют. Например, я обычно ориентируюсь на соотношение вознаграждения к риску 3:1 при торговле паттернами Харами.

Тем не менее, при торговле большинством других паттернов ценового действия, в том числе медвежьего поглощения, я нацелен на соотношение вознаграждения к риску в 2:1.

Это означает, что если я рискую 50 пунктами, я ставлю свою тейк на 100 пунктов от моего входа (см. изображение выше). На протяжении многих лет эта модель соотношения хорошо себя зарекомендовала, особенно на медвежьем паттерне поглощения.

По моему опыту, я могу ориентироваться на соотношение вознаграждения 2:1 к риску и достигать достаточно высокой скорости поражения тейка (путем объединения всего этого с хорошей торговой системой или дополнительными методами (ниже)) для достижения последовательной долгосрочной прибыли.

Бонус: Сочетание Методов

Те из вас, кто уже читал мои статьи, вероятно помнят, что я не совершаю торговлю только на одном прайс экшн. Я использую систему намного более лучшую и с более последовательной прибылью, объединив модели ценового действия с другими бесплатными торговыми стратегиями.

Если вы не можете использовать эти паттерны ценового действия в качестве триггеров входа в уже прибыльной торговой системе, то их лучше сочетать с приведенными ниже методами.

Уровни сопротивления

Вероятно, вы слышали, что сочетание ценового действия с поддержкой и сопротивлением может быть очень выгодным совмещением. Это верно, если вы выбираете хорошие уровни для торговли.

Торгуя медвежьей моделью поглощения, идея состоит в том, что надо просмотреть график слева до любой предыдущей структуры, которая может действовать как сопротивление.

Чтобы уровень сопротивления считался хорошим, на нём должен быть хороший всплеск, а также хороший отскок вниз от уровня. Также не должно быть никаких других конкурирующих более высоких уровней сопротивления.

Это помогает помнить, что поддержка и сопротивление действуют скорее как зоны, чем точные ценовые уровни. При этом мы всегда должны рисовать уровни поддержки и сопротивления от реальных тел свечей, а не фитилей (см. изображение выше).

После того, как вы установили хороший уровень сопротивления, следите за медвежьими сигналами ценового действия, например за медвежьим паттерном поглощения, формирующимся на уровне или рядом с ним.

Мне нравится видеть хотя бы фитиль, от свечей, вовлеченных в паттерн, который касается уровня сопротивления. Однако лучшие установки возникают тогда, когда Медвежье поглощение пробивает уровень, а затем возвращается, потому что это часто признак того, что маркет-мейкеры ломают стопы трейдеров, чтобы создать разворот (см. рисунок выше).

Медвежья дивергенция

Я люблю торговать дивергенции. Первая торговая система, которая работала у меня, использовала дивергенции стохастика для установок, и я даже сегодня по-прежнему ищу дивергенции. Особенно я люблю торговать дивергенцию по MACD.

Медвежья MACD дивергенция происходит во время восходящего тренда, когда цена делает более высокие максимумы, в то время как линия MACD или гистограмма (на фото ниже) делают более низкие максимумы.

Идея состоит в том, что более низкие максимумы на линии MACD или гистограммы могут быть ранним индикатором того, что импульс покидает восходящий тренд, что увеличивает вероятность разворота. В сочетании с сильным медвежьим сигналом разворота, таким как медвежье поглощение, шансы на разворот еще лучше.

В установках дивергенций, подобной этой, расхождение на самом деле является ключевым сигналом. Медвежий паттерн поглощения, или другой медвежий свечной паттерн, используется только для лазерной мишени вашего входа.

Торговые стратегии дивергенции, отличные от дивергенции MACD, также будут хорошо работать с большинством моделей ценового действия. На самом деле, в качестве дополнительного фильтра многие трейдеры дивергенции любят ждать, пока дивергенция произойдет по нескольким индикаторам, прежде чем войдут в сделку.

Заключение

Контекст — это всё. Истинный медвежий паттерн поглощения — сильный сигнал разворота, что означает, что он никогда не должен торговаться в консолидационном рынке (неспокойном, боковом или узком диапазоне). Он должен торговаться только после восходящего тренда.

Есть несколько ситуаций, о которых я не упомянул в руководстве, и которые делают эту модель более сильной. Пока паттерн соблюдает все фильтры, особенно если вы сочетаете его с другими стратегиями, вы должны быть прибыльными.

Медвежий свечной паттерн Поглощения как правило считается более сильным, если одна или несколько свечей, участвующих в модели, имеют высокие верхние фитили (особенно, когда это создает поглощение падающей звезды). Несмотря на то, что сигнал может быть более сильным, это обычно создает плохое соотношение риска к прибыли. Однако я показал вам, как с этим бороться.

Иногда в модели поглощения имеется несколько подсвечников. В таких случаях она считается более сильной (больше свечей поглощается = больше силы).

Однако паттерны, в которых поглощаются несколько небольших реальных тел свечей, более приемлемы, даже можно сказать что сильнее обычной модели.

Медвежий паттерн поглощения считается более сильным, если свеча поглощения является очень большой, особенно если свеча, которая поглощена, является также большой. Опять же, это создает плохое соотношение риска к прибыли, но вы уже знаете, как с этим бороться.

Наконец, когда общий диапазон медвежьего паттерна поглощения также охватывает общий диапазон предыдущей свечи, он считается более сильным, чем когда поглощается только реальное тело.

На написание этой статьи у меня ушло более 20 часов работы и 11 лет торгового опыта. Согласны ли вы с тем, что это идеальный гид по медвежьему поглощению? Ты нашел это полезным? Как вы думаете, я что-то пропустил? Можете задать свои вопросы по электронной почте или через систему комментариев.