Сила тиковых графиков и как использовать тиковые графики

Когда я начинал торговать, все, что я знал, было основано на временных графиках. Мне потребовались годы, чтобы даже услышать или подумать, о том, что могут существовать и другие типы графиков, которые при использовании будут гораздо более выгодными, особенно для дневных трейдеров, чем те, которые основаны на временных графиках. Это вызвано тем, что MetaTrader4, который использует большинство трейдеров Forex, не предлагает никаких других графиков. Но, взгляд на этот скриншот Сиерра Чарта показывает, что существует еще множество графиков для анализа цены.

Все они идут со своими собственными преимуществами и недостатками, и конечно же не являются Святым Граалем. Мы должны научиться читать их, так как они так же являются инструментом, как и всё остальное. Тем не менее, есть некоторые типы построения диаграмм, которые нравятся мне гораздо больше, как визуально, так и логически, чем основанные на времени графика.

Сначала, я переключился на Ренко Бары, которые просто рисуют новый бар, когда было достигнуто определенное число тиков / пипсов вверх или вниз, начиная с последнего бара. Они делают уровни П / С и ценовые модели намного легче в определении и уделяют меньше внимания на периоды низкой волатильности, что приятно. Однако каждый раз, когда рынок стаёт изменчивым, они рисуют 100 или более баров через каждые несколько секунд, оставляя меня полностью в стороне. В них нет никакого способа предсказать, когда будет нарисован новый бар, так что я должен был внимательно смотреть, и все еще удивляются, когда новый бар будет наконец нарисован. Кроме того, я не был удовлетворен тем, как выглядит Ренко График во время дней с большим или низким объемом. Это график множество раз меня фальсифицировал, и не давал мне ни одного входа, и мне приходилось переключать количество тиков, представленных Ренко барами, чтобы получить торговую позицию на графике, которую в конечном итоге я исполнял, прибегая к ATR значениям, но это было просто не то, что я хотел. Мне нужно было что-то с ясностью Ренко Баров, но с несколько лучшей предсказуемостью того, когда будет нарисован новый бар, и самое главное, с присутствием динамического подхода к изменяющимся условиям рынка.

Торговый вход: Тиковые графики (в Сиерра Чартах правильно называется как — «Количество сделок в баре»). Они были настоящим откровением для меня. Они не осуществимы на рынке Форекс, так как там не существует централизованного обмена, а тиковые там не значат ничего. Однако во фьючерсах, существуют централизованные биржи, и на глобальном уровне каждая сделка, которая приходит в определенный рынок, регистрируется в соответствующей бирже с определенным объемом и эта информация доступна каждому. И если вы все еще хотите торговать на Forex, просто идите на валютные фьючерсы на CME, которые отображают то, что происходит на рынке Форекс, но с полной информацией о доступных объемах, и в настоящее время они достаточно ликвидны, и так же там отлично работают тиковые графики, так что дерзайте если хотите. Таким образом, работа тиковых графиков заключается в том, что они считают определенное количество сделок, которые вы ранее определили, а затем каждый раз рисуют новый бар, когда достигается это количество сделок. Например, я использую 333 тиковых чарта для синхронизации моих входов; это означает, что всякий раз, когда 333 сделки вошли в биржу в любом ценовом диапазоне, этот момент будет показан в качестве свечного бара. Тут время не играет свою роль. В периоды высокой торговой активности, новый бар будет рисоваться примерно каждую минуту на 333 тиканье по электронному мини Доу Джонсу, например, в нерабочее время, это может занимать несколько часов для отображения нового бара.

Имейте в виду, тиковые графики не следует путать с барами объема! Объем не играет роли для создания тиковых графиков, поскольку торговля является просто торговлей, присходит ли она с размером в 1 контракт, или в 500 контрактов. Интересно отметить, но я заметил, что в определенное время дня, каждый тиковый бар будет закрыт примерно на том же объеме, что и в предыдущий день, но это уже совсем другая история.

Таким образом, кроме различных критериев того, когда бар открывается и закрывается, графики выглядят так же, как основанные временные графики. Вот изображение от 333 тикового чарта на электронном мини Nasdaq (E-Mini Nasdaq).

Выглядит знакомо, не правда ли? А вот на следующем рисунке — сравнение. На левой стороне находится — 333 тиковый график, а справа — 5 минутный таймфрейм.

Две розовые полосы отмечают ту же самую область на каждой диаграмме. Как вы можете видеть, в то время как тиковый график рисует множество баров во время ликвидности движения вверх и вниз с большим количеством возможностей входа, 5-ти минутный таймфрейм оставляет нас «стоять под дождем», так как V-образные вершины и основания почти неторговые на этом очень популярном периоде времени для дневных трейдеров. Но как это будет выглядеть на графиках М1? Посмотрим.

Теперь эти графики выглядят гораздо более знакомыми, и M1 становится гораздо более торгуемый во время этих движений высокой волатильности. Так почему бы не просто торговать график M1? А вот из-за этого:

Как вы можете видеть, тиковый график рисует только 9 баров примерно за 7 часов во время низкой волатильности, предоставляя нам невероятно чистую диаграмму, в то время как диаграмма M1 рисует множество ужасного материала, который не приведет нас к торговле. Это конечно может быть частично решено, если не торговать в нерабочее время. Тем не менее, эта проблема существует и во время торговых сессий с небольшой торговой активностью, и это случается снова и снова и снова, и это то, что на самом деле стоит трейдерам большого количества денег. Каждый может делать деньги на трендовом рынке, но как насчет того, когда цены начинают идти в диапазоне, производя ложные входы, и ведут себя не так как мы хотим? Это то, когда тиковые графики — король, поскольку они уделяют гораздо меньше внимания консолидации и периодам низкой торговой активности. Они попросту говоря, гораздо легче читаемы и торгуемы. В основном, они являются «автоматическим» переключателем временных рамок, хаком, так сказать. Когда всё становится беспорядочным, и мы должны войти и выйти побыстрее, тиковые диаграммы напоминают M1 или даже 30 секундные графики, и когда всё замедляется, и мы должны отступить, они намного больше напоминают диаграмму M5, M15, M30 или даже H1, рисую гораздо меньше сигналов. Они делают для нас большую работу, динамически переключаясь между таймфреймами, и не давая нам торговать «дерьмовые» диаграммы, когда мы не должны торговать ими.

Другая вещь, которая почти никогда не случится с вами на тиковых графиках, является тем, что вы остаетесь вне рынка, «стоя под дождем». В то время как мы должны ждать закрытия бара, чтобы получить действительные сигналы, на M5 же мы должны ждать 5 минут и гигантского бара, который будет нарисован в течение этого времени. На тиковых графиках вы почти никогда не увидите огромные бары, поскольку высокая волатильность означает больше баров и означает больше возможностей входа. Просто, не так ли?

Кроме того, если вы хотите использовать объемы, можно использовать гистограмму объема, а если нарисовались большие объемы в середине создании тикового бара, то это означает, что торгуют профессионалы, а более низкие объемы означают, что торгуют любители, и таким образом вы можете гораздо проще следовать за профессионалами, сочетая тиковые графики и гистограммы объема.

Итак, вот мои две причины для торговли на тиковых графиках:

1. НАМНОГО лучше прочитать рыночные циклы, будь то тенденции или консолидации — волны и ценовые модели гораздо легче читаемы, во время высокой торговой активности мы получаем больше баров, таким образом, больше возможностей для входа, а во время низкой торговой активности, мы получаем меньше входом, это именно то, что мы хотим.

2. НАМНОГО более быстрый вход на прорывах. Временные графики требуют от нас ждать закрытия бара, что может быть слишком поздно, при торговых прорывах. Тиковые диаграммы чаще всего не дают нам гораздо раньше войти в реальный прорыв, поскольку бары начинают рисоваться быстрее, когда торговая активность возрастает, в первую очередь толкая цены к прорыву.

Эти два факта сделают торговлю для вас намного проще, поверьте мне. У меня всегда были огромные проблемы с анализом нескольких таймфреймов, тогда как тиковые графики просто делают работу за меня, «переключаясь» между таймфреймами, когда это необходимо. И я до сих пор смотрю на 999 тиковый график для получения дополнительной информации о том, куда идет цена и когда рисуются уровни П / С и т.д.

Эта информация может быть применена к любому рынку, который предоставляет пользователям доступ к информации, объему, т.е. даже к акциям. Что касается номеров сделок в баре, у каждого есть свой собственный номер, и вы просто должны увидеть, что делает график симпатичным и торгуемым для ваших глаз, плюс сигналы входа с достаточно большими возможностями, чтобы обогнать торговые издержки. Для более долгосрочных трейдеров, я не думаю, что тиковые графики будут полезны, так как мы никогда не можем понять, когда будет закрыт бар, они безусловно больше подходят для активного дейтрейдера.

Егор Беляев / автор статьи

Финансовый аналитик. Предпочитает работать на валютном рынке. Опыт торговли 6 лет. Эксперт сайта ForexGid.Ru.