Скользящая средняя. Методы расчета, стратегии торговли

12.05.2020 12 0

СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ, МЕТОДЫ РАСЧЁТА

Изначально этот индикатор был придуман для того, чтобы сгладить ценовые колебания графика, убрать так называемые «шумы». Это помогает взглянуть на движение цены финансового инструмента в общем и оценить текущее настроение рынка: сейчас перевес в сторону покупок, продаж, или на рынке цена разрывается между покупателями и продавцами, и ни те, ни другие не могут склонить чашу баланса в свою сторону.

Мувинги, а ещё и так их коротко называют, представляют собой среднее значение цены за выбранный период. То есть условно берётся период, например, 200, и если работа идёт на дневном графике, то индикатор берёт 200 последних дневных свечей, суммирует цены за эти периоды, а потом делит всё на 200. И получается новая точка скользящей, которая достраивается на текущей свече.

Если переместиться на другой таймфрейм, то индикатор быстро пересчитает по новым 200 свечам и нарисует среднее значение цены уже для нового временного интервала.

Так рассчитывается простая скользящая средняя, когда просто берётся среднеарифметическая цена.

Вообще, по методу расчёта средней цены наиболее часто используют следующие скользящие:

  • Простая или Simple.
  • Экспоненциальная или Exponential.
  • Линейно-взвешенная или Linear Weighted.

Скользящие показывают среднюю цену за одинаковый период, из-за разных методов расчёта они имеют разное сглаживание.

У простой средней считается недостатком тот факт, что она в одинаковой степени учитывает все периоды, по которым она ведёт расчёт. Если, например, период равен 200, и на дальних 50 свечках был один тренд, а на оставшихся 150 уже другой тренд, который более актуален на текущий момент, то simple moving average всё равно в равной степени учитывает и 50 первых периодов.

Чтобы избавиться от такого недостатка, были созданы два других метода вычисления скользящих.

ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ

Ближайшим ценам даётся больший вес. А дальним придаётся меньше значения, но это уменьшение происходит плавно.

За счёт этого скользящая даёт больше сглаживания, за которое её и любят трейдеры.

ВЗВЕШЕННАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ

У взвешенной скользящей похожий принцип работы с ценами, но немного другая формула расчёта.

В ТЕРМИНАЛЕ

Чтобы в торговом терминале MetaTrader выбрать и установить на график скользящую среднюю, нужно пройти в меню «Вставка -> Индикаторы -> Трендовые -> Moving Average».

Чтобы знать, что можно у скользящей настроить, давайте пройдёмся по параметрам в этом окне.

В поле «Период» задаётся количество свечей, которое будет участвовать в расчёте мувигна. В качестве периодов часто задаются круглые цифры, например, 20, 50, 100, 200.

Также любят использовать числа Фибоначчи, такие как, 21, 55, 144, 233 и так далее.

Ещё трейдеры любят использовать периоды, равные каким-либо временным циклам. Например, если вы работаете на часовом графике, то можно выбрать период, равный количеству часов в сутках или торговой сессии, чтобы скользящая именно за эти периоды показывала вам среднее значение цены.

В поле «Сдвиг» можно указать количество свечей, на которое скользящая будет смещена влево или вправо относительно текущей цены. Чтобы смещение было влево, нужно перед значением сдвига поставить знак «-«.

В пункте «Метод» выбирается способ расчёта среднего значения цены, примеры которого мы рассмотрели выше. всего там доступно 4 метода:

  • Simple — простая скользящая;
  • Exponential — экспоненциальная;
  • Smoothed — сглаженная;
  • Linear Weighted — линейно взвешенная.

В параметре «Применить к» выбирается цена, по которой будет рассчитываться скользящая:

  • Close — цена закрытия таймфрейма;
  • Open — цена открытия свечей таймфрейма;
  • High — максимальная котировка за таймфрейм;
  • Low — минимальное значение цены за таймфрейм;
  • Median Price — среднеарифметическая цена за таймфрейм (High + Low)/2;
  • Typical Price — среднеарифметическая цена за таймфрейм, но рассчитанная уже по трём ценам свечи (High + Low + Close)/3;
  • Weighted Close — среднеарифметическая цена на основе всех четырёх цен бара (High + Low + Open + Close)/4.

Пункт «Стиль» даёт возможность задать внешний вид скользящей, выбрав её цвет, тип и толщину линии.

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ СКОЛЬЗЯЩАЯ

MA или moving average — это трендовый индикатор. Его придумали для сглаживания ценовых шумов и определения тренда. Не предсказания, а именно определения. Кроме того, это индикатор, как и прочие трендовые, всегда запаздывает относительно текущей цены.

Если цена находится выше скользящей средней, и при этом скользящая направлена вверх, значит, тренд восходящий, и цена продолжает рост. И если цена ниже мувинга, который направлен вниз, то сейчас идёт нисходящий тренд, и цена продолжает падение.

Если же скользящая не имеет четко выраженного направления вверх или вниз, а ползёт горизонтально, то на рынке развивается какое-то флэтовое движение.

Кроме как ориентир определения тренда скользящие используют ещё как динамические, подвижные, уровни поддержки и сопротивления. Особенно скользящие с большими периодами.

Если цена подходит к скользящей сверху, то мувинг будет выступать поддержкой, если снизу, то мувинг сверху будет служить сопротивлением. Конечно, это не значит, что нужно сразу бросаться открывать от скользящей сделки. Нет, нужно получить и другие подтверждения, например, от исторических уровней и паттернов свечного анализа. Но такие скользящие всё равно служат отличным дополняющим фактором в вашем анализе.

Используя свойство скользящих выступать в роли уровней поддержки и сопротивления, можно выставлять за них стоп-лоссы по своим сделкам. То есть для покупок стопы ставить под скользящие, а для продаж ставить их выше скользящих.

СТРАТЕГИИ ТОРГОВЛИ С ПОМОЩЬЮ СКОЛЬЗЯЩИХ

Вариаций торговых систем на основе скользящих средних существует огромное количество.

Они все построены на нескольких базовых принципах.

Это принципы говорят, что торговать с помощью скользящих можно:

  1. По тренду
  2. Когда цена пересекает скользящую и
  3. Когда 2 и более скользящих пересекаются между собой.

ТОРГОВЛЯ ПО ТРЕНДУ

Как выше упоминалось, этот индикатор запаздывает. Поэтому развороты тренда по нему ловить бессмысленно, он их будет показывать слишком поздно. Но вот торговать по тренду будет очень удобно, ведь это сильная сторона скользящих.

При таком подходе нужно определить, есть ли сейчас тренд, и какой он.

Если цена выше мувинга, и мувинг идёт наверх, то тренд восходящий. И тогда нужно искать от других дополнительных инструментов сигналы и точки входа только на покупку. Например, входить на уровнях поддержки.

Если же тренд нисходящий, то нужно искать только продажи. Игнорируя любые покупки, которые будут противоречить тренду.

ЦЕНА ПЕРЕСЕКАЕТ СКОЛЬЗЯЩУЮ

Этот подход вытекает из вышеописанного.

Когда цена пересекает скользящую снизу вверх, то это чаще всего говорит о том, что тренд уже сменился с нисходящего на восходящий. Цена становится выше своего среднего значения и можно открывать сделку на покупку.

То есть точкой входа будет служить именно момент, когда цена пересекает мувинг.

Продавать, соответственно, можно, когда график цены пересекает скользящую сверху вниз.

Под пересечением имеет в виду пробой скользящей средней, то есть когда свеча закрывается с противоположной стороны скользящей.

Но такой подход будет хорошо работать только в тренде, когда есть явный наклон скользящей. Да и по общей динамике рынка видно, что есть перевес в сторону быков или медведей.

Если же мувинг стелится горизонтально, и на рынке флэт, то будет масса ложных сигналов.

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩИХ МЕЖДУ СОБОЙ

Здесь применяется схожий принцип, что и в варианте выше. Только вместо цены используется скользящая средняя с небольшим периодом, благодаря которому она будет чувствительна к изменению цены. И вот когда она будет пересекать скользящую с большим периодом, тогда и нужно входить в рынок по такому типу торговых систем:

  • покупаем, если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх;
  • продаём, когда пересекает медленную сверху вниз.

Обратите внимание на область, выделенную жёлтым цветом. Если бы мы торговали по принципу пересечения скользящей ценой, то мы бы продали. Но пробой оказался ложным, у нас бы сработал стоп-лосс. А по методу пересечения скользящих тут не было пересечения, мы бы не вошли. И убереглись от потерь.

Но это не значит, что такой подход эффективнее. Да, будут такие моменты, когда мы будем спасены от ложных пробоев. Но присмотритесь к графику. За это мы платим ещё большим запаздыванием сигналов. Ведь при пересечении ценой скользящей мы бы заходили в рынок раньше.

Заключение

Как видите, есть у этого индикатора, как и у всего, свои сильные и слабые стороны.

Если их знать, то можно найти возможности, как с помощью мувингов сделать вашу торговую систему эффективнее.

Кстати, кто уже торгует с помощью скользящих, напишите, как вы это делаете, какие используете настройки. Это может быть полезно для тех, кто только пробует свои силы в трейдинге.

Если что-то осталось непонятным, задавайте вопросы, ответим. Если хотите нас порадовать, то прожимайте Лайк. Подписка, как вы знаете, не даст вам пропустить новые видео, де мы будем вместе разбирать основы грамотного трейдинга.

До встречи!