Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator)

04.06.2020 5 0

В набор стандартных индикаторов, которые по умолчанию установлены в большинство торговых терминалов, входят те их представители, которые успели себя хорошо зарекомендовать.

Эти индикаторы используют большинство трейдеров, торгующих только с помощью индикаторов, и даже те трейдеры, кто лишь периодически обращается к техническим помощникам, а так предпочитает торговать по чистому графику, например, с помощью price action.

Индикатор стохастик относится как раз к таким базовым индикаторам. Многие, кто начинает изучать технический анализ, сталкиваются с этим индикатором одним из первых. Заслуга этого не только в том, что stochastic oscillator довольно старый и был изобретён во времена расцвета технического анализа, но и  в том, что он действительно обладает рядом полезных свойств, которые могут улучшить эффективность торговли, если индикатор стохастик использовать правильным образом.

В этой статье как раз и разберём, чем уникален stochastic oscillator, какую информацию он даёт, и как её использовать в торговле, а также скажем о плюсах и минусах торговли при помощи этого индикатора.

Индикатор stochastic и его принцип работы

Индикатор стохастик придумал финансист Джордж Лэйн.

С помощью своего индикатора он решил оценивать силу развивающейся тенденции. Для этого Лэйн стал сравнивать последнюю цену закрытия периода с его минимальным и максимальным значениями.

По классической логике тенденцию можно считать сильной, если цена закрытия близка к максимальным значениям периода, если речь идёт о восходящем движении. Или если цена тяготеет к минимальным значениям в случае нисходящего движения.

Если же цена закрытия находится где-то между максимумами и минимумами, то, значит, у текущего движения нет какой-то ярко выраженной силы и чёткой и резкой направленности.

Stochastic oscillator строится под графиком цены в так называемом «подвале».

Состоит индикатор стохастик из двух линий:

  • %K
  • %D

Зелёным цветом показана линия %K, которая, по сути, является скользящей средней от цены за выбранный период. А линия %D, нарисованная красным пунктиром, представляет собой скользящую, рассчитанную на основе %K.

Кому интересно, вот формула расчёта индикатора и его линий:

%Kn = ((Close — MINn) / (MAXn — MINn)) * 100,

%D = SMA(%K), где

  • n — период по умолчанию равный 14;
  • Close —последняя цена закрытия периода;
  • MINn — минимум за период n;
  • MAXn — максимум за период n;
  • SMA(%K) — простая скользящая средняя за период n от значения %D.

Индикатор стохастик — это прежде всего осциллятор, то есть он показывает перекупленность и перепроданность рынка, и у него на графике есть соответствующие зоны.

Перекупленность — это состояние рынка, когда цена завышена по отношению к своему среднему значению или другому эталонному показателю.

Перепроданность — это состояние, когда цена занижена по отношению к среднему значению.

Автор рекомендует в качестве границ таких зон на графике индикатора брать уровни 80 и 20.

Если линии индикатора стали выше уровня 80, значит, рынок перекуплен. Если линии ушли под уровень 20, то рынок перепродан.

Но такие показания ещё не значат, что надо сразу продавать или покупать. Например, если на рынке сильный восходящий тренд, то линии стохастика могут долго болтаться в районе области перекупленности, пересекая уровень 80 то вниз, то вверх.

То есть просто нахождение линий в этих экстремальных областях сигналом для входа в сделки не считается.

О сигналах поговорим дальше.

Торговые сигналы

Пересечение линий стохастика

Быстрая линия индикатора периодически пересекает более медленную. Но нас не будут интересовать все пересечения подряд, а только те, которые происходят в зонах перекупленности и перепроданности.

Сигналом на продажу можно считать, когда линии пересеклись выше уровня 80 и пошли вниз, пересекая сверху вниз этот уровень. То есть только, когда линии выходят из зоны вниз, мы считаем, что есть признаки возможного движения вниз и на графике цены.

А для продаж нам  нужно, чтобы линии пересеклись ниже уровня 20, а потом пересекли этот уровень снизу вверх.

И то это не значит, что нужно сразу по рынку продавать или покупать. Это лишь признаки возможных движений. Желательно, чтобы в этот момент на графике у нас были подходящие точки входа, например, на уровнях поддержки и сопротивления. Ведь сигналы индикатора надо фильтровать. Иначе можно нарваться на немалое количество отрицательных сделок.

Дивергенция и конвергенция

По линиям стохастика можно следить за конвергенциями и дивергенциями.

Дивергенция — это расхождение максимумов на цене и на индикаторе. Это признак слабости покупателей. Можно сказать, сигнал на продажу.

Видим, что на графике цены появился новый максимум выше предыдущего. А стохастик показывает, что такого же уровня перекупленности достичь не удается. Покупатели уже не так сильны.

Иногда либо на графике цены, либо на графике индикатора максимумы могут быть на одном уровне. Но на втором графике всё равно будет наклон. И обе линии всё равно будут в перспективе расходиться. Это тоже хороший сигнал.

Конвергенция — это схождение минимумов на графике цены и на графике индикатора. Признак слабости продавцов и возможного роста цены.

Тут всё по аналогии, только уже обращаем внимание на минимумы.

Если на цене новый ниже предыдущего, а на индикаторе выше, и уже нет той перепроданности, что раньше, то можно предполагать, что продавцы уже ослабли, и стоит искать точку входа на покупку.

Как отмечал автор, признаком качественного сигнала дивергенции и конвергенции является положение хотя бы одного максимума или минимума у линий индикатора в области перекупленности или перепроданности, соответственно.

Параметры стохастика

Настройка стохастика упирается в установку значений периодов линий %K и %D и параметра замедления для %K.

По умолчанию в терминале MetaTrader стоят значения 5, 3, 3 как на скриншоте ниже.

Другие значения, которые часто используют трейдеры:

  • 9, 3, 3
  • 21, 9, 9

Какие лучше использовать, зависит от вашей торговой стратегии, торгового инструмента и временного интервала, на котором вы торгуете. Определить, какие будут лучше для вас, можно только опытным путём.

Примеры использования

Здесь всё по классике.

Можно использовать стохастик в связке с инструментами графического анализа. По ним находить на графике точки входа и выхода, а с помощью стохастика фильтровать эти точки: покупать при перепроданности, продавать при перекупленности.

Вот как в этом примере.

Цена пришла к уровню поддержки, прижалась к нему, но ниже цену не пустили, и она пошла вверх растущими бычьими свечами. При этом линии стохастика пересеклись под уровнем 20, а затем пересекли его снизу вверх. Одно дополняет другое, показывая нам, что данный момент является отличной возможностью, чтобы купить.

Ещё можно стохастик использовать в связке с другими индикаторами.

Посмотрим пример, где стохастик используется с другим стохастиком.

Один берётся с параметрами 21, 9, 9, а второй с параметрами 9, 3, 3.

Мы ничего не делаем, пока линии медленного стохастика не окажутся в зоне перекупленности или перепроданности. Как только это произошло, мы начинаем следить за быстрым стохастиком, линии которого должны быть в аналогичной зоне.

Когда линии быстрого стохастика выходят из зоны, мы смотрим на медленный стохастик, линии которого теперь должны пересечься между собой и наклониться в ту же сторону выхода из зоны.

Если это произошло, то входим в сделку. Если нет, то ничего не делаем.

Как видите, при таком подходе, медленный стохастический осциллятор позволяет фильтровать сигналы более быстрого, отсеивая те, что бы не принесли прибыли.

Заключение

Осциллятор стохастик — классический осциллятор, показывающий области перекупленности и перепроданности рынка и сигналы дивергенции.

Нельзя сказать, что он чем-то лучше или хуже других индикаторов. Просто у него есть свои особенности, которые нужно увидеть и решить, как его можно использовать в собственной торговой стратегии.

А так это прекрасный инструмент, который может взять на себя важную роль в рамках торговой системы.