Торговля по прайс экшен

03.06.2020 41 0

Есть трейдеры, которые выбирают экстремальные, если можно так сказать, крайние способы торговли: кто-то решает торговать, только опираясь на экономические, политические новости и финансовые показатели, а кто-то торгует только с помощью чистого графика цены, даже не прибегая к помощи дополнительных индикаторов.

Конечно, такие крайности необязательны. Можно прекрасно совмещать оба эти подхода. Главное, правильно выстроить работу, чтобы большой объём информации не приводил к хаосу.

Но стоит отметить, что у приверженцев обоих лагерей есть своя логика, почему они выбирают такие способы торговли.

И логику тех, кто торгует только по графику цены, можно объяснить таким понятием как price action.

О том, что такое прайс экшен, на чём основан этот торговый подход, и как его использовать, мы поговорим в этой статье.

Понятие Price Action

Price action переводится как «движение цены».

Те, кто торгует по этому методу, полностью отказываясь от индикаторов или просто ставя во главу своей стратегии прайс экшен, во многом основываются на постулате небезызвестного Чарльза Доу:

Цена учитывает всё.

Этим Доу хотел сказать, что к моменту изменения цены всё, что на неё могло повлиять, уже повлияло. И это изменение котировки и есть результат этого влияния.

Цена при таком взгляде на рынок сама по себе выступает как индикатор, показания которого необходимо уметь правильно читать.

И делать это не так уж сложно, если понимать логику движения цены, её механику.

Понимать, что цену на рынке меняют рыночные ордера, но что исполняются эти рыночные ордера о лимитные ордера.

И такой подход позволяет трейдеру концентрировать своё внимание на действительно важных вещах, которые происходят на рынке здесь и сейчас. И не нужно тратить время на поглощение огромного объёма новостной информации и на наблюдения за индикаторами.

Аналитика и опора на финансовые показатели не всегда в трейдинге эффективна здесь и сейчас. Ведь как часто бывают ситуации, когда, например, все гуру мира финансов пророчат рынкам падение, а они растут вопреки всем прогнозам.

Но и у индикаторов есть слабые места. Ведь индикаторы представляют собой просто математические формулы, которые пропускают через себя рыночную информацию, обсчитывают её по своим алгоритмам, что-то оставляют, что-то отсеивают, и на выходе выдают результат, который уже отличается от рыночных данных. Это не значит, что результат их показаний неверен. Это лишь значит, что индикатор даёт взгляд на рынок под каким-то одним углом, закрывая от глаз смотрящего другие перспективы.

Всё это делает метод прайс экшен актуальным в любое время, на любом рынке, на любом временном интервале. Рынки фрактальны, и его законы одинаково действуют как на старших таймфреймах, так и на младших.

Поэтому этот торговый подход так популярен. Он прост и удобен, работает всегда и везде, ведь он основан на самой природе рынка и законах, которые приводят его в движение.

И когда на рынках эти движения сменяют друг друга, появляются следы прямо на графике, которые можно научиться замечать и использовать в своём трейдинге.

Паттерны price action

Следы эти принято называть паттернами.

Паттерны прайс экшен могут выглядеть в виде свечных моделей, когда берутся повторяющиеся свечные комбинации, которые появляются либо в местах смены ценового движения, либо в моментах, когда рынок притормаживает, чтобы набрать новых объёмов для продолжения текущего движения.

Вот, например, свечная модель дожи, которая состоит всего из одной свечи с очень маленьким или вообще отсутствующим телом.

Красным овалом здесь обведён дожи, который появился на вершине восходящей волны. До неё были сечи с большими бычьими телами. Но появляется дожи с маленьким телом, что говорит о возникшей слабости покупателей, которые уже не могут толкать выше цену, чтобы у свечей были большие бычьи тела. Кроме того, у этого дожи большая верхняя тень, которая указывает на появившееся давление со стороны продавцов.

Дожи является паттерном разворота движения. Он часто появляется как в конце восходящих, так и в конце нисходящих движений.

А дальше зелёным овалом отмечен паттерн поглощение. Он бывает бычьим и медвежьим. В нашем случае поглощение бычье. Паттерн состоит из двух свечей: одна бычья, другая медвежья.

Логика паттерна в том, что было движение в одном направлении, но вдруг появляется противоположная сила, которая заставляет цену пойти в другом направлении так сильно, что появляется свеча, которая своим телом полностью поглощает предыдущую. И движение обычно продолжается в сторону поглощения.

И также паттерны могут выглядеть просто в виде набора последовательностей движения цены, которые тоже появляются потому, что на рынке игроки совершают действия, которые либо вызовут разворот текущего движения, либо позволят этому движению продолжиться.

Вот, например, как этот паттерн. У него есть разные названия, но мы не будем придавать им значения, а лучше разберём логику этой модели. К тому же, если перейти на старший таймфрейм, то все эти движения могут выглядеть, например, в виде пары свечек модели поглощения.

Она, кстати, появляется, в моменты разворота трендов как восходящих, так и нисходящих.

На примере видим, что цена падала. Но потом падение цены прекратилось, пошёл отскок, и цена обозначила первое дно.

Когда такой первый отскок происходит, некоторые покупатели частично закрывают свои позиции. Сверху продавцы, которые ещё надеются на продолжения движения вниз, начинают добавлять продаж. И это приводит к образованию локального максимума, который обведён красным прямоугольником.

Цена после него начинает падать, но новые покупатели не дают цене уйти ниже и защищают свои покупки, которые открыли на уровне первого дна и не закрыли в области красного овала. Это заставляет пойти цену наверх и пробить своеобразный уровень сопротивления, возникший на уровне красного овала. Этот уровень обозначен жёлтым прямоугольником.

У последних продавцов за этим уровнем стояли стоп-лоссы. Они срабатывают, закрывая их сделки, что приводит к росту цены. Когда стопы схлопнулись, а новых покупок сильно не добавляют, то цена под действием небольших рыночных продаж и закрытия покупок снова плавно откатывает вниз.

И теперь жёлтый уровень служит для неё поддержкой. И вот тут мы можем начинать работать по паттерну. В области зелёного кружка, где цена тестирует уровень уже как поддержку, и нужно покупать. Тут обычно возобновляются покупки, которые вообще остановили предыдущий нисходящий тренд.

То есть паттерн на покупку будет сформирован, когда цена нарисовала Двойное Дно (или Двойную Вершину для сделок на продажу), затем пробила уровень, проходящий через перешеек между впадинами, и вернулась к уровню для его ретеста с противоположной стороны. Только в этот момент паттерн считается сформированным, и можно его использовать для торговли.

Кстати, в области зелёного кружка после падения цены к уровню поддержки появился дожи с маленьким телом, что говорит о наличии покупателей, которые не дают цене пойти ниже.

То есть важно даже не зазубривать модели и их названия, а разобраться в логике их появления, понять, какие рыночные силы за ними стоят. Тогда становится проще понимать рыночные движения и проще находить эти паттерны на графиках.

И вот что ещё важно. Просто так торговать паттерны, как только они появились, тоже не совсем правильно. Без подходящего контекста любые паттерны будут просто набором свечек и движений цены, которые могут не привести к желаемому результату.

Чтобы находить действительно нужные рабочие паттерны, нужно обязательно учитывать контекст, место, где они появились.

Анализ по прайс экшен и работа с контекстом

На рынке многие вещи повторяются часто в разных ситуациях. В том числе и паттерны.

И бывает, что появляется набор свечек, который выглядит как паттерн. Но в реальности он не является следствием тех событий, которых мы ожидаем.

Например, дожи появляется часто в моменты разворота сильных движений, являясь как бы предупреждением, что такой разворот может произойти.

Но развороты происходят не потому, что появляются дожи, а потому, что на смену одним сильным игрокам на рынке приходят другие. Они делают эти развороты, а дожи просто появляется как следствие этого процесса.

И мы знаем, что крупные силы, которые могут на рынке как-то на цену повлиять, совершают свои действия обычно на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Потому что именно на этих уровнях им проще всего набрать свои крупные позиции и реализовать свои планы.

Поэтому очень важно находить паттерны только на сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Если тот же дожи появляется на одном из таких уровней, то это повод задуматься  поискать тут точку входа в рынок. А если паттерн появился на пустом месте где-то между уровнями, то это может быть просто совпадение, что цена такой паттерн изобразила, и он будет просто набором свечек, а не следом каких-то серьёзных рыночных изменений.

Самыми лучшими инструментами для поиска уровней поддержки и сопротивления считаются:

  • исторические уровни;
  • трендовые линии.

Подробно о том, как строить уровни по этим инструментам мы разбирали в этой статье.

Здесь же отметим ключевые моменты.

Исторические уровни

Исторические уровни — это горизонтальные области, от которых цена по истории совершала отскоки и развороты.

Чем эти развороты были сильнее, чем отскоков было больше, тем уровень сильнее, заметнее, а значит и больше вероятность, что в будущем им снова многие воспользуются, и от него цена совершит какое-то движение. И чем на более старшем временном интервале был найден уровень, тем он сильнее. На старшие таймфреймы смотрит больше участников, а значит, большее количество людей его заметят.

Обратите внимание на этот скриншот пары AudJpy. Это недельный график, где одна свеча равна одной неделе.

Серой областью отмечен исторический уровень. Красными и зелёными точками отмечены моменты, когда от этого уровня рынок отскакивал то как от поддержки, когда цена была выше уровня, то как от сопротивления, когда она была ниже. И этим уровнем долго пользовались, от него активно торговали.

Но потом ситуация с пандемией весной 2020 года вынудила график пары обвалиться и уйти далеко от этого уровня. А позже произошло восстановление, и цены отрасли к своим прошлым значениям.

И мы видим последнюю большую белую свечу, когда рынок прошивает уровень. Он от него не отскочил, а пробил, как будто даже не заметил. Но на самом деле это не так. Давайте перейдём на часовой таймфрейм и посмотрим ближе.

По часовому интервалу мы видим, что уровень действительно пробили снизу вверх на позитивных новостях. На уровне не было продавцов, способных рынок развернуть. Они лишь притормозили цену перед пробитием. Последние крупные продавцы тут были несколько месяцев назад. Но это не значит, что про уровень забыли.

На рынке есть покупатели, кто хотел ещё заходить в покупки. И вот когда цена сделала откат вниз, от этого уровня как раз стали снова покупать, уже как от поддержки. Уровень, у которого рынок не был несколько месяцев, снова себя проявил.

Трендовые линии

Трендовые линии отличаются от исторических уровней тем, что они являются наклонными уровнями поддержки и сопротивления и служат границами ценовых каналов.

Если тренд нисходящий, то есть его новые максимумы становятся ниже предыдущих максимумов, и минимумы тоже становятся ниже предыдущих минимумов, то сперва  нужно строить линию сопротивления. Она проводится через два максимума. А затем параллельно ей рисуется уровень поддержки через точку минимума между двумя максимумами сопротивления.

Вот как на этом скриншоте. Сначала была построена линия сопротивления по двум точкам, отмеченным красными кругами, затем через точку между ними на минимуме была построена параллельная поддержка. Когда канал готов, можно его использовать в торговле.

Дальше цена снова подошла к сопротивлению. И это хорошо. Ведь в нисходящем канале, когда преобладают продавцы, нужно преимущественно искать сделки на продажу, а покупки игнорировать или брать очень осторожно.

И на сопротивлении в области, отмеченной красным овалом, появляется паттерн поглощения. И мы по нему можем продавать, ведь он появился не на пустом месте, а на уровне сопротивления, от которого обычно и начинают толкать рынок вниз.

Если на рынке восходящий тренд, то нужно сначала по минимумам строить уровень поддержки, а потом параллельно ему уже проводить сопротивление. И при таком движении, когда покупатели лидируют, преимущество будет за сделками на покупку.

Алгоритм торговли

То есть алгоритм торговли по прайс экшен следующий:

  1. Находим области поддержки и сопротивления.
  2. Когда цена к ним подошла, смотрим, как цена себя ведёт. Если есть реакция, если появляется паттерн, то можно планировать сделку.
  3. Ждём реакции цены в предполагаемую сторону движения. Если реакция есть, то можно входить в сделку.

Можно даже не знать названия паттернов и их разновидности. Если вы видите, что цена подошла к сильному уровню, прижалась к нему, а затем стала отскакивать, то уже можно делать предположение, что на уровне есть кто-то, кто от него торгует, заставляя цену так реагировать. А значит, нам нужно торговать в ту сторону, куда этот кто-то начинает двигать рынок.

Полезная литература

По сути, для торговли достаточно знать того, о чём мы уже поговорили выше. Дальше нужна практика, чтобы научиться вживую видеть эти рыночные закономерности.

Но если хотите глубже разобраться в этой теме, то можно прочитать пару книг от гуру трейдеров, которые считаются одними из лучших практиков прайс экшн:

  • «Курс по Price Action», Ланс Бегс
  • «Всё самое главное о Форекс», Нил Фуллер

Заключение

Прайс экшн — это не просто торговая стратегия, это комплексный торговый подход, торговая философия, которая не просто использует повторяющиеся модели для торговли, а обращает внимание на логику движения цены и движущие её силы.

Для новичка такая торговля поначалу может показаться неудобной. Нужно самому следить за графиками, находить уровни, отслеживать появление паттернов. Но так кажется только на первый взгляд.

После некоторого времени практики паттерны получается находить на автомате, как и области поддержки и сопротивления.

Да, это не индикаторы, где линии пересеклись, и якобы можно в рынок входить. Тут нужно немного приложить усилий. Но, надо сказать, и по индикаторам нельзя торговать, просто открывая сделки по их линиям. Их сигналы тоже нужно фильтровать с помощью приёмов прайс экшен, иначе будет большое количество отрицательных сделок.

Ну а кому хочется упростить себе задачу, то на просторах сети можно найти массу советников, которые будут автоматически находить на графике паттерны прайс экшен и сигнализировать о них. Главное, сильно к ним не привыкать, а самому тренировать глаз. Так быстрее получится улавливать логику происходящих на рынке событий, что будет положительно сказываться на результатах торговли.

Roboforex брокер