Волны Вульфа

27.05.2020 5 0

Наблюдая за графиками, можно заметить, что рынок движется по определённым правилам. У цены есть своя механика, а у участников рынка свои правила поведения, которые не изменились с момента появления финансовых рынков.

Это всё оставляет следы на графике, которые невозможно скрыть. И чтобы их расшифровать, понять, что они означают, что сейчас происходит на рынке, и чтобы сделать предположения о возможном дальнейшем развитии, в техническом анализе были придуманы разного рода подходы. Такие, как теория волн Эллиота или работа с фигурами графического анализа.

Эти подходы обнаруживают закономерности и оборачивают их в форму паттернов, чтобы их было проще идентифицировать и использовать в торговле.

Эта статья расскажет, что такое Волны Вульфа, как их определять и как с их помощью торговать.

Волны Вульфа

Волны Вульфа названы в честь их, если можно так сказать, изобретателя Билла Вульфа, который был известным трейдером в профессиональных кругах.

Как он рассказывал, его вдохновила идея Ньютона, которая констатировала, что любому действию соответствует равнозначное противодействие. И с этой точки зрения он стал смотреть на рынки, определяя, какая же там есть сила, и как определить ей противодействующую силу.

Кто знаком с волнами Эллиота знает, что там нужно периодически делать построения на различных временных интервалах. Волны Вульфа лишены этого неудобства.

И с волнами Вульфа удобно ещё то, что их, по сути, всего две. И обе они представляют собой расширяющийся треугольник. Просто одна волна бывает бычьей на формировании восходящего тренда, а вторая — медвежьей.

Бычья волна

Бычья волна предупреждает о возможном бычьем движении. Появляется набор разнонаправленных волн. Часто этот участок вызван резкими скачками волатильности, когда обновляются минимумы, сшибаются стопы покупателей, и таким образом происходят загрузки крупных сделок на покупку.

Подтверждают наличие бычьей волны Вульфа следующие условия:

  • 1 выбирается в качестве опоры всего паттерна, относительно которого идёт определение волны;
  • 2 обозначается ближайший следующий максимум, который желательно, но необязательно может быть выше максимума предыдущего;
  • 3 — это минимальное значение, которое должно находиться под 1;
  • максимум, обозначенный 4, должен быть выше 1, но не должен превышать 2;
  • цифрой 5 обозначается минимальное значение, которое снова обновляет минимумы, опускаясь ниже 3;
  • 6 это окончание самой сильной волны в этом паттерне.

Пока первые четыре линии до цифры 5 не нарисуются, паттерн бычьей волны сформированным не считается.

Через точки 1-3 и 1-4 проводятся линии, которые обозначают границы этого расширяющегося  треугольника.

В идеальном случае минимум под цифрой 5 должен оказаться на нижней линии, как на рисунке выше. И уже отсюда открывается сделка на покупку, цель по которой расположена на верхней линии в районе точки 6. Но часто минимум 5 оказывается либо выше, либо ниже нижней линии. И об этом нельзя забывать.

Медвежья волна

Эта та же самая модель, только перевёрнутая вверх ногами.

Условия должны быть следующие:

  • 1 — это первый максимум, от которого ведётся расчёт модели;
  • 2 — это ближайший минимум;
  • 3 стоит на месте нового максимума, обновившего высоты 1;
  • 4 — это следующий минимум, расположенный ниже 1, но выше 2;
  • 5 — это новый high, который превышает 3;
  • 6 — это цель движения цены.

Тут тоже в идеале 5 должна лежать на линии, которая проходит через 1 и 3, но на практике может быть выше или ниже её.

Проверка волны Вульфа

Разберём на примере бычьей волны.

Её построение начинается не с точки 1, как могло бы показаться логичным, а точки 2. После определяется, где находится точка 3. И только когда две эти ключевые точки найдены, закрепляется 1, находящаяся выше 3.

Потом определяется положение 4 и 5. 5, как мы уже знаем, в идеальном случае находится на линии, проведённой через 1 и 3.

А дальше от 1 и через 4 проводится линия, которая называется EPA. Она обозначает границу, к которой должен прийти рынок после точки 5.

Есть способ примерно определить время, когда цена может достигнуть цели по сделке. Для этого через 2 и 4 проводят линию, которая в итоге в каком-то месте сходится с линией 1-3. Эта линия получила название ETA.

Если от места пересечения ETA и линии 1-3 вверх продвинуться до линии 1-4(EPA), то можно получить примерно ту область, в которой цена достигнет цели на линии EPA. И можно просто посчитать количество свечей от точки входа до этой найденной области и получить ориентировочное время сделки.

При построении медвежьей модели тоже сначала ищут точку 2, которая является первым минимумом. Затем определяют точки 3 и 1. За ними 4 и 5. Через 1-4 проводится линия EPA — граница для цели сделки. И через 2-4 строится линия, на пересечении которой с линией 1-5 определяется ETA — область времени прибытия цены к цели.

Как видите, такой торговый паттерн интересен не только тем, что помогает найти точку входа и границу выхода, но и позволяет определить примерное время окончания сделки. Правда, это прогнозы неточные, и поэтому всё равно часто приходится тратить время на наблюдение за развитием сделки.

Треугольник

И есть один момент, касающийся волны 3-4. Иногда движение на этом отрезке может быть с сильными колебаниями вверх-вниз, что в результате образует собой фигуру треугольник.

И это абсолютно нормально. Многие, кто только начинает пробовать искать волны Вульфа, на этом моменте ставят крест на такой модели и пропускают её. Но нужно всего лишь понять, что такой треугольник на отрезке 3-4 абсолютно нормален, провести линию через его вершину от точки 1 и дальше работать по паттерну.

Sweet Zone

«Сладкая зона» или sweet zone помогает нам оценить, является ли найденная нами формация волной Вульфа или нет в случае, если точка 5 не ложится идеально на линию 1-3.

Волны Вульфа

Для этого, когда уже проведена линия 2-4, параллельно ей проводится линия из точки 3. Между этой новой линией и линией 1-3 образуется зона, которая на нашем рисунке закрашена зелёным. Это и есть sweet zone.

Если наша точка 5 попадает в эту зону, то паттерн подтверждён, и по нему можно продолжать работать.

Дополнительные критерии оценки качества волны

Волна будет рабочей, если дополнительно соблюдаются следующие условия:

  1. Если провести линию через точку 2, параллельную линии 1-3, то она должна быть выше точки 4 для бычьей модели и ниже её для медвежьей.
  2. Линии 1-3 и 2-4 в перспективе обязательно сходятся. Исключение составляет идеальный вариант волны Вульфа.

Идеальная Волна Вульфа

Требования к волнам, которые мы разбирали выше, нужны, чтобы найти рабочую волну. Но есть ряд критериев, которым соответствуют далеко не все найденные Волны Вульфа. Им соответствуют только так называемые Идеальные волны.

Давайте разберём признаки таких идеальных волн:

  • точка 2 является локальным минимумом или максимумом;
  • треугольник, который начинается в точке один и образуется линиями 1-3 и 1-4 и называется «носом», должен располагаться симметрично относительно горизонтальной линии, которую можно провести через точку 1;
  • отрезки 1-2 и 3-4 должны быть параллельны или близки к параллельности, но в 1-2 должно быть большее количество свечей, чем в 3-4;
  • точка 3 должна быть внутри канала, который виртуально можно провести через отрезок 1-2 и точку 4;
  • точка 5 лежит идеально на линии 1-3 и образуется меньшим количеством свечей чем точка 3;
  • промежуток между точками 3 и 5 должен быть по времени короче, чем между 1 и 3.

Торговля с помощью Волн Вульфа

Входить в сделку можно прямо по рынку, когда уже видно, что цена образовала точку 5.

Хорошо, когда эта точка совпадает с уровнями поддержки и сопротивления, или когда появляется пин-бар, подтверждающий точку входа, или когда между линий 3-5 и индикатором MACD наблюдается дивергенция. В общем, когда есть ещё какие-то дополнительные факторы, подтверждающие вход.

Но можно входить и с помощью отложенных ордеров, которые можно выставлять в область sweet zone,  и ждать их активации.

Выходить из сделки можно как вручную, так и выставляя заранее тейк-профит в область точки ETA. Но опять же хорошо, если ваш выход, кроме самой границы волны, будет подтверждать ещё какой-нибудь уровень или другой вспомогательный инструмент.

Заключение

Волны Вульфа могут показаться сложным паттерном, требующим сложных изысканий в процессе их идентификации. По сути, это так.

Но с опытом глаз быстро привыкает их обнаруживать, и поиск паттернов уже перестаёт занимать много времени и сил.

Кроме того, существует масса индикаторов, которые позволяют волны Вульфа обнаруживать автоматически. Часть из них мы приготовили для вас в архиве, который можно скачать по ссылке ниже.

Индикаторы Волн Вульфа